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Browse by Subject 이자율 기간구조

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1
Estimation procedures for the term structure of interest rates = 이자율 기간구조의 근사방법에 관한 연구link

Moon, Nam-Sik; 문남식; et al, 한국과학기술원, 1996

2
Heath-Jarrow-Morton모형을 이용한 우리나라 이자율 기간구조 추정

현정순; 이병근, 경제분석, v.8, no.2, pp.56 - 80, 2002-06

3
국고채의 세금효과와 유동성효과에 대한 실증연구 = An empirical test of tax and liquidity effects on korean government bondslink

김진선; Kim, Jin-Sun; 김인준; 안창모; 김동석; Kim, In-Joon; et al, 한국과학기술원, 2001

4
국면 전환 2요인 이자율 기간구조에 대한 이론적 고찰

현정순, 경제연구, v.23, no.1, pp.71 - 88, 2005-03

5
독립성분분석을 이용한 이자율 기간구조의 추정 및 예측 = Estimating and forecasting of korean term structure using independent component analysislink

강지원; Kang, Ji-won; et al, 한국과학기술원, 2008

6
변동금리부 채권의 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the valuation of floating rate noteslink

오은수; Oh, Eun-Soo; et al, 한국과학기술원, 2002

7
이자율 기간구조 도출을 위한 단일요인모형 모수편의 수정에 관한 연구 : vasicek과 Cox, Ingersoll and Ross 모형에 응용 = A study on bias correction method applied in single factor models of interest rate term structurelink

문영섭; Moon, Young-Sup; et al, 한국과학기술원, 2002

8
최우추정법을 이용한 이자율 기간구조 측정 및 채권운용전략-다요인 Cox-ingersoll-ross 모형을 중심으로 = Maximum likelihood estimation for a multifactor term structure model of interest rates and strategy: a multifactor equilibrium Cox-Ingersoll-ross modellink

이상구; Lee, Sang-Ku; et al, 한국과학기술원, 2001

9
칼만필터를 활용한 이자율 기간구조 및 신용위험 측정 = Estimating the term structure of interest rates and default risk using Kalman Filterlink

김성환; Kim, Sung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2005

10
한국 국고채 이자율 기간구조 예측에 관한 실증 분석 = An empirical study on forecasting of interest term structure of government bond in Korealink

장재혁; Jang, Jae Hyuk; et al, 한국과학기술원, 2016

11
한국채권시장 국채공급량과 국채초과수익률에 관한 실증분석 = Korea treasury bonds supply and bond excess returnslink

한세훈; Han, Se Hun; et al, 한국과학기술원, 2016

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