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1
부분공적분 관계에 기반한 헷징성과분석 : KOSPI 200 지수 선물을 중심으로 = Presence of fractional cointegration and hedging performance of KOSPI 200 index futureslink

이승창; Lee, Seung-Changl; et al, 한국과학기술원, 2000

2
소파동 분석을 이용한 주가지수선물과 주가지수의 가격발견기능에 관한 실증연구 = Empirical study of price discovery role of the stock index and stock index futures using wavelet analysislink

김은아; Kim, Eun-Ah; et al, 한국과학기술원, 2004

3
원/달러 선물시장에서의 동태적 헤징효과 분석 = Dynamic hedging effectiveness using won/dollar futureslink

김애숙; Kim, Ae-Sook; et al, 한국과학기술원, 2006

4
유럽 탄소배출권 가격의 연속시간 동태모형 추정 및 파생상품 가격평가 = Modeling continuous-time dynamics of EU allowance spot prices and pricing of derivativeslink

임찬웅; Lim, Chan Woong; et al, 한국과학기술원, 2015

5
주가지수 선물거래 전략을 위한 러프 집합 접근방법 : KOSPI200 선물 시장 사례 = Rough set approach to the strategies for trading stock index futures : case of KOSPI200 futures marketlink

허진녕; Huh, Jin-Nyoung; et al, 한국과학기술원, 2000

6
중국 상해 선물거래소의 비철금속 가격 행태 = Price behavior of non-ferrous metal in China’s Shanghai futures exchangelink

한웅; Han, Woong; 김지수; Kim, Ji-Soo; et al, 한국과학기술원, 2009

7
한국 선물시장에서 데이트레이더에 관한 실증 연구 = An empirical analysis of day traders’ behavior in the stock index futures marketlink

이월구; Lee, Worl-Goo; et al, 한국과학기술원, 2003

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