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117421
KOSPI 200 옵션시장에서 순매수 압력의 정보효과에 관한 연구 = Study on informational conents of net buying pressure : Evidence from KOSPI Options Marketlink

오동준; Oh, Dong-Jun; et al, 한국과학기술원, 2011

117422
KOSPI 200 옵션시장에서의 ad hoc black scholes 모형별 성과 비교 = A comparative study of ad hoc black and scholes models on the KOSPI 200 index marketlink

김영균; Kim, Young Kyun; et al, 한국과학기술원, 2016

117423
KOSPI 200 옵션의 복제전략 성과비교에 관한 연구 = An empirical study on the effectiveness of duplication strategies for KOSPI 200 Optionslink

김수진; Kim, Su-Jin; et al, 한국과학기술원, 2003

117424
KOSPI 200 주가지수 선물시장에서 미결제량, 차익거래기회, 변동성, 거래량간의 동적관계에 관한 실증분석 : 벡터 자기회귀분석기법을 사용함 = dynamic relation among open interest, arbitrage opportunity, volatility, trading volume kospi 200 index futures : using VAR methodlink

김정근; Kim, Jung-Keun; et al, 한국과학기술원, 2003

117425
KOSPI 200 주가지수옵션에서의 내재모형의 유용성에 대한 실증연구 = An empirical study on the usefulness of lmplied trees in the KOSPI 200 index optionslink

주재찬; Ju, Jae-Chan; et al, 한국과학기술원, 2004

117426
KOSPI 200 지수 베이시스의 행태에 대한 실증연구 = An empirical study on the behavior of the KOSPI 200 index basis changeslink

이상연; Lee, Sang-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2002

117427
KOSPI 200 지수 옵션 내재 위험중립 확률분포의 정보 유용성에 대한 실증분석 = On the usefulness of risk-neutral distributions as an indicator for revealing the market sentiment : evidence from the KOSPI 200 index optionslink

김준기; Kim, June-Gie; et al, 한국과학기술원, 2004

117428
KOSPI 200 지수 옵션 시장의 변동성 스프레드와 위험회피도

변석준; 윤선중; 강병진, 경영관련학회 통합학술대회, 한국재무학회, 2007

117429
KOSPI 200 지수 옵션 시장의 변동성 스프레드와 위험회피도

변석준; 강병진; 윤선중, 재무연구, v.20, no.3, pp.97 - 126, 2007-12

117430
KOSPI 200 지수 콜옵션의 변동성 차익 거래에 대한 연구 = An empirical study on volatility arbitrage transactions for KOSPI 200 call optionslink

조은호; Cho, Eun-Ho; et al, 한국과학기술원, 2003

117431
KOSPI 200 지수선물 시장에서의 가격과잉반응에 관한 실증 연구 = An empirical study on price overreaction in the KOSPI 200 index futures marketlink

이재훈; Lee, Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2005

117432
KOSPI 200 지수에 편입 혹은 제외되는 회사의 주가수익률 행태에 관한 연구 = An empirical study on behavior of stock price in KOSPI200 index constitutionlink

조용민; Joe, Yong-Min; et al, 한국과학기술원, 2013

117433
KOSPI 200 지수옵션 시장에서의 왜도와 첨도가 보정된 Black-Scholes 모형에 관한 실증 연구 = An empirical study on skewness- and kurtosis-adjusted Black-Scholes model in KOSPI 200 index optionlink

홍광표; Hong, Kwang-Pyo; et al, 한국과학기술원, 2009

117434
KOSPI 200 지수옵션 시장의 효율성에 관한 실증분석 = Empirical research for market efficiency of KOSPI 200 index optionslink

이정환; Lee, Jung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 1998

117435
KOSPI 200 지수옵션 투자자들의 위험회피성향에 관한 실증연구

강병진; 김동석; 윤선중, 선물연구, v.16, no.2, pp.1 - 35, 2008-11

117436
KOSPI 200과 KOSDAQ 50 주가지수 선물시장의 효율성에 관한 실증연구 = An empirical study on the efficiency of KOSPI 200 and KODAQ 50 stock index futures marketslink

김성훈; Kim, Seong-Hun; et al, 한국과학기술원, 2003

117437
KOSPI 200옵션의 변동성 예측에 있어서 내재적변동성의 유용성 연구 = (A) study on the effectiveness of Implied Volatility estimating KOSPI 200 option volatilitylink

차미호; Cha, Mi-Ho; et al, 한국과학기술원, 1999

117438
KOSPI 200의 확률과정에 관한 실증연구

김동석; 김인준; 장기천, 선물연구, v.8, no.1, pp.1 - 26, 2000-11

117439
KOSPI 200지수옵션시장에서 변동성 예측의 유용성에 관한 연구 = A study on the effectiveness of volatility forecasts in the KOSPI 200 index optionlink

이왕익; Lee, Wang-Ik; et al, 한국과학기술원, 2001

117440
KOSPI 지수와 KOSDAQ 지수 변동에 대한 이분산성 모형의 성능 분석 = The performance analysis of heteroskedasticity models for KOSPI and KOSDAQ index volatilitylink

정승모; Jung, Seung-Mo; et al, 한국과학기술원, 2009

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