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Shifted lognormal LIBOR market model을 이용한 이자율 옵션 변동성 추정 = Calibration of the volatility smile in interest rate option using shifted lognormal LIBOR market modellink 하서진; Ha, Seo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2008 |
한국시장에서 LIBOR 시장 모형 추정 = The LIBOR market model estimation in the Korean marketlink 황승환; Huang, Seung-Huan; et al, 한국과학기술원, 2005 |
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