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최우추정법을 이용한 이자율 기간구조 측정 및 채권운용전략-다요인 Cox-ingersoll-ross 모형을 중심으로 = Maximum likelihood estimation for a multifactor term structure model of interest rates and strategy: a multifactor equilibrium Cox-Ingersoll-ross modellink 이상구; Lee, Sang-Ku; et al, 한국과학기술원, 2001 |
칼만필터를 활용한 이자율 기간구조 및 신용위험 측정 = Estimating the term structure of interest rates and default risk using Kalman Filterlink 김성환; Kim, Sung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2005 |
한국 국고채 이자율 기간구조 예측에 관한 실증 분석 = An empirical study on forecasting of interest term structure of government bond in Korealink 장재혁; Jang, Jae Hyuk; et al, 한국과학기술원, 2016 |
한국채권시장 국채공급량과 국채초과수익률에 관한 실증분석 = Korea treasury bonds supply and bond excess returnslink 한세훈; Han, Se Hun; et al, 한국과학기술원, 2016 |
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