| 241 | 기술적 분석의 유용성에 관한 연구 : MACD와 일목균형표를 중심으로 = An empirical study on the usefulness of technical analysis : focusing on MACD and PBGTlink 김철영; Kim, Chul-Young; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 242 | KOSPI 200 주가지수 선물시장에서 미결제량, 차익거래기회, 변동성, 거래량간의 동적관계에 관한 실증분석 : 벡터 자기회귀분석기법을 사용함 = dynamic relation among open interest, arbitrage opportunity, volatility, trading volume kospi 200 index futures : using VAR methodlink 김정근; Kim, Jung-Keun; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 243 | VaR 모형의 비교 : GARCH 모형과 확률변동성 모형을 중심으로 = A comparison of Value at Risk models : GARCH vs. stochastic volatilitylink 박형우; Park, Hyung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 244 | 주식시장의 정보전달방향 결정 요인에 대한 연구 : 한국의 원주와 DR을 중심으로 = A study on factors determining the direction of information transmission in the stock market : based on Korean stocks and their DRslink 이관우; Lee, Kwan-Woo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 245 | 금리기간구조를 고려한 국채선물옵션의 가치평가 : CIR 모형을 중심으로 = Valuation of options on the Korean treasury bond futures using cox, ingersoll, and ross modellink 성필규; Sung, Pil-Gyu; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 246 | Pricing and Hedging the KTB Futures Kang, Jangkoo, Mid-West Finance Association, 2003-03 |
| 247 | Estimating and Testing Option Pricing Models in an Economy with Transaction Costs Kang, Jangkoo, 한국재무학회 학술발표회, 한국재무학회, 2003-05 |
| 248 | Utilization of Forecasting Accounting Earnings Using Artificial Neural Networks and Case-based Reasoning : Case study on Manufacturing and Banking Industry Shin, Taeksoo; Han, In goo; Choe, Yongseok, International Journal of Management Science,Vol. 28, No. 3, 2003. 9, pp. 81-102(22), 2003-09 |
| 249 | Control Benefit, Ownership Structure and Firm Leverage: An Analysis of Korean Firms Kang, Jangkoo, 한국재무학회 학술발표회, 한국재무학회, 2003-11 |
| 250 | Option Pricing and Hedging with Deterministic Volatility Functions Kang, Jangkoo, 한국재무학회 학술발표회, 한국재무학회, 2003-11 |
| 251 | Implied Volatility with Transaction Costs and the Market Efficiency of the KOSPI 200 Option Market Kang, Jangkoo, 한국선물학회 추계학술대회, 한국선물학회, 2003-12 |
| 252 | Analytic Approximations for Valuing Ratchet Caps in the LIBOR Market Model Byun, Suk Joon, Asian Finance Association conference, 2004 |
| 253 | 은행산업 효율성 추정: 확률프런티어 비용함수를 이용한 국제 비교 김진성; 이회경, 한국경영과학회 추계학술대회, pp.648 - 651, 한국경영과학회, 2004 |
| 254 | What is the real meaning of implied volatility? Kim, IJ; Park, GY; Hyun, Jung-Soon, Proceedings of Korea Derivatives Association, pp.1 - 23, Korea Derivatives Association, 2004 |
| 255 | 비례위험모형에서 비례성 가정에 대한 검정: 도산모형에의 응용 남재우; 김동석, 한국경영과학회 2004 추계학술대회, pp.615 - 618, 한국경영과학회, 2004 |
| 256 | Combining genetic algorithms and support vector machines for banktruptcy prediction Min, Sung-Hwan; Lee, Jumin; Han, Ingoo, Korea Intelligent Information Systems Society, pp.179 - 188, Korea Intelligent Information Systems Society, 2004 |
| 257 | Optimal multi-scale time series decomposition for financial forecasting using wavelet thresholding techniques Shin, Taeksoo; Han, Ingoo, New Directions in Rough Sets, Data Mining, and Granular-Soft Computing 7th International Workshop, RSFDGrC'99, pp.533 - 542, Springer Verlag (Germany), 2004 |
| 258 | 원화 이자율 스왑 스프레드에 대한 실증연구 = An empirical analysis on the swap spreads of the korean won interest rate swaplink 한석진; Han, Suk-Jin; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 259 | 한국채권시장의 회사채 가격 결정에 대한 실증 연구 = An empirical study of pricing corporate bonds in the Korean bond marketslink 김재우; Kim, Jae-Woo; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 260 | 무수익자산 유동화증권 가격결정에 관한 실증분석 = An empirical analysis of pricing of asset-backed securities based on non-performing loanslink 김성훈; Kim, Sung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2004 |
