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221
변동금리부 채권의 가격결정에 관한 실증연구 : quanto floaters를 중심으로 = An Empirical study on the valuation of quanto floaterslink

오광옥; Oh, Kwang-Ok; et al, 한국과학기술원, 2003

222
신주인수권부 사채의 가격 결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the valuation of bond with warrantlink

강석훈; Kang, Seok-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2003

223
국제분산투자에서의 換率 및 母數추정 리스크 통제를 통한 투자성과 제고방안의 실증분석 = An empirical tests of the global diversification strategies with currency and estimation riskslink

유호석; Yu, Ho-Seok; et al, 한국과학기술원, 2003

224
옵션부 변동금리채권의 가격결정에 관한 실증분석 = An empirical analysis on the valuation of option-embedded floating rate noteslink

김영배; Kim, Young-Bae; et al, 한국과학기술원, 2003

225
KOSDAQ 50 주가지수 선물거래도입이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 대한 실증분석 = An empirical study of the effects of introducing KOSDAQ 50 stock index futures on the stock market volatilitylink

전진효; Jeon, Jin-Hyo; et al, 한국과학기술원, 2003

226
한국 선물시장에서 데이트레이더에 관한 실증 연구 = An empirical analysis of day traders’ behavior in the stock index futures marketlink

이월구; Lee, Worl-Goo; et al, 한국과학기술원, 2003

227
신용파생상품 가격결정에 관한 연구 : 신용디폴트스왑(Credit default swap)을 중심으로 = A study on a valuation of credit default swap (CDS)link

유석고; Ryoo, Suk-Ko; et al, 한국과학기술원, 2003

228
한국 이자율 스왑시장에서의 스왑스프레드에 대한 실증연구 = An empirical study on the swap spreads in the Korean interest rate swap marketlink

김인; Kim, Lynn; et al, 한국과학기술원, 2003

229
유럽 방카슈랑스의 성공전략과 방카슈랑스 국내도입의 효과에 관한 연구 = A study on the success factors of european bancassurers and the effects of introducing bancassurance in Korealink

정원상; Chung, Won-Sang; et al, 한국과학기술원, 2003

230
KOSPI 200 지수 콜옵션의 변동성 차익 거래에 대한 연구 = An empirical study on volatility arbitrage transactions for KOSPI 200 call optionslink

조은호; Cho, Eun-Ho; et al, 한국과학기술원, 2003

231
KOSPI 200과 KOSDAQ 50 주가지수 선물시장의 효율성에 관한 실증연구 = An empirical study on the efficiency of KOSPI 200 and KODAQ 50 stock index futures marketslink

김성훈; Kim, Seong-Hun; et al, 한국과학기술원, 2003

232
국내 회사채의 신용평가에 있어 자산가치 변동성의 추정에 관한 실증 연구 : Merton 모형을 적용하여 = An empirical study on asset volatilities in pricing corporate bonds in Korean market : applying the Merton modellink

윤석훈; Yoon, Suk-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2003

233
원/달러 현물환과 NDF간 정보전달과 차익거래 수익성에 대한 실증연구 = An empirical study on the information flow between Won/Dollar spot and non-deliverable forward and ex post arbitrage profitabilitylink

백남수; Baek, Nam-Soo; et al, 한국과학기술원, 2003

234
투기등급채권 위험프리미엄 결정에 대한 실증연구 = An empirical study on risk premium for speculative grade bonds in Korealink

김경훈; Kim, Kyoung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2003

235
추계적 이자율하에서 지수연동부채권의 가치평가에 대한 연구 : Kim(1992) 모형을 중심으로 = An analysis of the valuation of equity index linked notes under stochastic interest rates : utilizing Kim(1992) modellink

김순식; Kim, Soon-Shik; et al, 한국과학기술원, 2003

236
신용파생상품의 가격결정에 관한 실증연구 : Credit linked notes를 중심으로 = An empirical study on valuation of credit linked noteslink

장경운; Jang, Kyoung-Woon; et al, 한국과학기술원, 2003

237
국내 이자율 스왑 스프레드 실증 분석 : 국내요인과 해외요인을 중심으로 = An empirical study on domestic interest rate swap spreads: a focus on domestic factors and foreign factorslink

허정환; Huh, Jung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2003

238
변동 금리부 채권 가격결정에 관한 실증연구 : levered differential floaters 를 중심으로 = An empirical study on the valuation of floating rate notes : a focus on levered differential floaterslink

박준규; Park, Jun-Kyu; et al, 한국과학기술원, 2003

239
역변동 금리채권의 가격결정에 관한 연구 : hull & white 모형을 중심으로 = A study on the valuation of inverse floaters : using hull & white modellink

양준모; Yang, Joon-Mo; et al, 한국과학기술원, 2003

240
국내 회사채의 신용 가산 금리에 대한 실증 연구 : uncertainty default barrier 중심으로 = An empirical study on credit spreads of corporate bonds in the korean markets : applying uncertainty default barrierlink

박인천; Park, In-Chon; et al, 한국과학기술원, 2003

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