| 121 | 은행감독 측면에서 본 신용평가보형에 대한 연구 = A study on regulatory implication of credit risk measurement for banklink 고일용; Ko, Il-Yong; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 122 | 역사적 자료를 이용한 VaR측정방법의 평가 = Evaluation of value-at-risk models using historical datalink 문지욱; Moon, Jee-Uk; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 123 | 변동성 추정과 예측 : Kospi 200 지수를 중심으로 = A study on volatility estimation and prediction : concentrating on Kospi 200 indexlink 김건호; Kim, Kon-Ho; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 124 | 현물원유의 수입으로 인한 시장위험의 측정에 관한 연구 : value at risk 방법으로 = A study on measuring the market risk of imported spot crude oil using value at risk methodlink 안계수; An, Gye-Su; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 125 | 이자율 파생상품 가격결정 모형 연구 : Heath-Jarrow-Morton Paradigm 하의 Markovian Model을 중심으로 = A study on interest rate derivatives pricing model : focus on Markovian Model under Heath-Jarrow-Morton paradigmlink 권득우; Kwon, Deuk-Woo; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 126 | A hybrid system using multiple cyclic decomposition methods and neural network techniques for point forecast decision making Shin, Taeksoo; Han, Ingoo, Hawaii International Conference on System Sciences, pp.1 - 10, IEEE, 2000-01 |
| 127 | Determination of Control Efficiency in EDI : DEA Approach Lee, Sangjae; Han, Ingoo, Journal of The Korean Operations Research and Management Science Society, Vol. 25, No. 1, 2000. 3, pp. 1~13(13), 2000-03 |
| 128 | The impact of the organizational contexts on EDI implementation in korea Lee, Sangjae; Han, Ingoo, 2000 MIS/OA International Conference, pp.379 - 382, MIS/OA, 2000-06 |
| 129 | Long memory in volatility of Korean stock market returns Lee, Ji hyun; Kim, Tong Suk; Lee, Hoe Kyung, INFORMS/KORMS Seoul 2000, pp.540 - 546, The Korean Operations Research and Management Science Society, 2000-06 |
| 130 | International R&D spillovers in OECD countries: A stochastic frontier approach Kim, Jung-Woo; Lee, Young-Hoon; Lee, Hoe Kyung, Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS 2000), pp.569 - 577, INFORMS (Institute for Operations Research and Management Sciences), 2000-06 |
| 131 | 일본에서의 외국인 소유구조와 기업가치 Park, Kwangwoo, 재무관련 5개학회, pp.331 - 372, 2001 |
| 132 | 상태-공간 모형을 이용한 한국 주식시장의 합리적 거품규모 추정 도소희; 김동석; 김인준; 이회경, 한국경영과학회 추계학술대회, pp.375 - 378, 한국경영과학회, 2001 |
| 133 | 확률 프런티어 함수를 이용한 은행산업 효율성 추정 김진성; 김정우; 이회경, 한국경영과학회 2001 추계학술대회, pp.371 - 374, 한국경영과학회, 2001 |
| 134 | Neural Network Forecasting Using Data Mining Classifiers Based on Structural Change: Application to Stock Price Index Oh, Kyong Joo; Han, Ingoo, The Korean Communications in Statistics, Vol. 8, No. 2, 2001, pp. 543-556(14), 2001 |
| 135 | 변동성 추정방법의 비교 = A comparison of the volatility estimation methodslink 이종우; Lee, Jong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 136 | 한국 주식시장에서의 Factor-IGARCH를 이용한 VAR모형의 적합성 검증 = The performance of VAR model based on factor-IGARCH process in the Korean stock marketlink 김종철; Kim, Jong-Chul; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 137 | 기업대출에 있어서의 신용 Spreads의 적정성에 관한 실증 연구 = An empirical study of credit spreads in corporate loanslink 안승현; Ahn, Seung-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 138 | 이자율 기간 구조 추정모형의 비교 연구 : McCulloch의 삼차 스플라인과 nelson-siegel의 parsimonious 방법을 중심으로 = A comparative study of interest rates term structure estimation : by McCulloch cubic spline and nelson-siegel parsimonious modelslink 이수진; Lee, Soo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 139 | 신용공여를 감안한 채권담보부증권의 가치 평가 = A valuation of collateralized bond obligations with credit linelink 서정현; Seo, Jung-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 140 | Reset feature를 내재한 전환사채의 가치평가에 대한 실증연구 = An examination on convertible bond pricing with a Reset Featurelink 이용; Lee,Yong; 김동석; 이인무; et al, 한국과학기술원, 2001 |
