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Asymptotically optimal importance sampling for l$\a`e$vy processes = 레비 과정에서의 점근적 최적 중요도 추출법link Lee, Jong-Mun; 이종문; et al, 한국과학기술원, 2012 |
Importance sampling for multifactor portfolio credit risk in t-copula model = t-copula 모델 하에서 다요인 포트폴리오 리스크에 관한 중요도 추출법link Song, Hyung-Seok; 송형석; et al, 한국과학기술원, 2016 |
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