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Browse "Dept. of Mathematical Sciences(수리과학과)" by Author Kang, Wan-Mo

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1
(A) study on stuchastic interest rate models : focusing on the Ait-sahalia model = 이자율 모형에 대한 연구 : Ait-Sahalia 모형을 중심으로link

Bae, Su-Hyun; 배수현; et al, 한국과학기술원, 2010

2
(A) survey on variance reduction techniques in financial simulations = 금융 simulation에서의 분산 감소 기법에 관한 연구link

Lee, Tae-Ho; 이태호; et al, 한국과학기술원, 2011

3
(A) survey on variance reduction techniques in financial simulations = 금융 simulation에서의 분산 감소 기법에 관한 연구link

Lee, Tae-Ho; 이태호; et al, 한국과학기술원, 2011

4
Asymptotically optimal importance sampling for l$\a`e$vy processes = 레비 과정에서의 점근적 최적 중요도 추출법link

Lee, Jong-Mun; 이종문; et al, 한국과학기술원, 2012

5
Discrete time hedging with liquidity risk = 유동성 위험이 있는 주식시장에서의 이산시간 헤징전략link

Kim, Min-Jeong; 김민정; et al, 한국과학기술원, 2009

6
Information on jump sizes and hedging

Kang, Wan-Mo; Lee, Kiseop, STOCHASTICS-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES, v.86, no.6, pp.889 - 905, 2014-11

7
Large deviations for affine diffusion processes on R-+(m) x R-n

Kang, Wan-Mo; Kang, Chulmin, STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, v.124, no.6, pp.2188 - 2227, 2014-06

8
Large deviations, transforms, and simulations for some affine processes = 아핀 과정의 대편차, 변환, 시뮬레이션에 관한 연구link

Kang, Chul-Min; 강철민; et al, 한국과학기술원, 2013

9
Option pricing using RBFN = 인공신경망을 활용한 옵션가격결정link

In, Yeo-Ju; 인여주; Kang, Wan-Mo; 강완모; et al, 한국과학기술원, 2009

10
Robustness of Order-Up-to Policies in Lost-Sales Inventory Systems

Bijvank, Marco; Huh, Woonghee Tim; Janakiraman, Ganesh; Kang, Wan-Mo, OPERATIONS RESEARCH, v.62, no.5, pp.1040 - 1047, 2014-09

11
Ruin probabilities of compound poisson process = 복합 포아송 과정에서의 파산 확률link

Bae, Gi-Woong; 배기웅; et al, 한국과학기술원, 2014

12
Stress scenario selection by empirical likelihood

Glasserman, Paul; Kang, Chulmin; Kang, Wan-Mo, QUANTITATIVE FINANCE, v.15, no.1, pp.25 - 41, 2015-01

13
The marginal distributions of multi-tail generalized elliptical dsitributions = 다중꼬리 타원분포의 주변분포link

Lee, Cheol-Hyoung; 이철형; et al, 한국과학기술원, 2014

14
Transform formulae for linear functionals of affine processes and their bridges on positive semidefinite matrices

Kang, Chul-Min; Kang, Wan-Mo, STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, v.123, no.6, pp.2419 - 2445, 2013-06

15
Variance reductions using the control variates in the monte carlo simulation : focused on the valuation of ELS = Control Variate 을 이용한 Monte Carlo Simulation 분산감소에 관한 연구 : ELS가치분석을 중심으로link

Lee, Hae-Jin; 이혜진; et al, 한국과학기술원, 2010

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