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Numerical computation of hitting time distributions of increasing Levy processes Choe, Geon Ho; Lee, Dong Min, STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, v.119, pp.289 - 294, 2016-12 |
Semimartingale approach : pricing asian options in a levy model = 세미마팅게일을 통한 접근 : 레비 모델에서의 아시안 옵션의 가격 결정link Kim, Seong-Hak; 김성학; et al, 한국과학기술원, 2009 |
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