KOSPI200 선물시장에서 투자자 유형별 거래량-변동성-가격 간의 영향에 관한 실증분석An empirical study on the impact of investor group of trading volume-volatility- price relation in the KOSPI200 index futures market
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 노재선 | - |
| dc.contributor.advisor | Noh, Jae-Sun | - |
| dc.contributor.author | 시유진 | - |
| dc.contributor.author | Si, Yoo-Jin | - |
| dc.date.accessioned | 2011-12-26T08:41:44Z | - |
| dc.date.available | 2011-12-26T08:41:44Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=309800&flag=dissertation | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/52385 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융전공, 2009.2, [ 37 p. ] | - |
| dc.description.abstract | 본 연구에서는 KOSPI200 주가지수 선물시장을 대상으로 투자자유형별 거래량과 변동성간의 관계를 분석하고 그 시사점을 논하고자 한다. 투자자유형은 개인투자자, 기관투자자, 외국인투자자, 그리고 기타법인투자자로 구분하여 분석하였으며, 2004년 1월 초부터 2007년 12월 말까지의 기간을 분석대상으로 하였다. 본 논문의 구성은 다음과 같다. 제 2장에서는 거래량과 변동성과의 관계 그리고 투자자유형에 따른 거래량의 정보효과를 분석하는 기존의 연구에 대하여 고찰하였다. 제 3장에서는 분석의 틀로 이용할 GARCH 모형, EGARCH모형에 대하여 살펴보고, 제 4장에서는 거래량이 변동성에 미치는 영향을 투자자 유형별 거래량과 수익률 변동성과의 관계로 분류하여 EGARCH(1,1)모형을 통해 실증 분석하였다. 제 5장에서는 실증분석 결과를 통해 얻어지는 결론 및 시사점을 다루었다. | kor |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | Futures | - |
| dc.subject | Investor | - |
| dc.subject | volume | - |
| dc.subject | volatiltiy | - |
| dc.subject | empirical | - |
| dc.subject | 선물시장 | - |
| dc.subject | 투자자 | - |
| dc.subject | 거래량 | - |
| dc.subject | 변동성 | - |
| dc.subject | 실증분석 | - |
| dc.title | KOSPI200 선물시장에서 투자자 유형별 거래량-변동성-가격 간의 영향에 관한 실증분석 | - |
| dc.title.alternative | An empirical study on the impact of investor group of trading volume-volatility- price relation in the KOSPI200 index futures market | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 309800/325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 : 금융전공, | - |
| dc.identifier.uid | 020073815 | - |
| dc.contributor.localauthor | 노재선 | - |
| dc.contributor.localauthor | Noh, Jae-Sun | - |
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- KGSF-Theses_Master(석사논문)
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