DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 변석준 | - |
dc.contributor.advisor | Byun, Suk-Joon | - |
dc.contributor.author | 고은진 | - |
dc.contributor.author | Ko, Eun-Jin | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-26T08:39:45Z | - |
dc.date.available | 2011-12-26T08:39:45Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=255640&flag=dissertation | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/52269 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학전공, 2006.2, [ iv, 48 p. ] | - |
dc.description.abstract | 블랙숄즈 모형은 옵션시장에서 가장 인기있는 가격결정모형이다. 그러나 이 모형은 실제 시장에서 관찰되는 변동성 미소 및 기간구조 현상 등을 설명하지 못하는 단점을 지니고 있다. 이러한 한계를 극복하기 위한 대안 모델로는 확률변동성 모형이나 점프-확산 모형 등이 있지만 이들 또한 거래가 되지 않는 설명변수들 도입하여 완전헤징이 불가능한 문제를 지니고 있다. 국소변동성 모형은 변동성을 기초자산과 시간의 함수형태로 가정함으로써 이론적인 정합성과 완전성의 요건을 갖추고 있다. 이 논문은 국소변동성 모형으로 확정적 함수 모형과 국소변동성표면 모형을 KOSPI200 지수 옵션에 적용하여 가격계산 적합성 및 헤징성과를 분석하였으며 이색옵션의 가격계산을 통해 모형의 변동성 가정에 따른 모델링 오류의 상대적인 크기를 측정하였다. | kor |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | 국소변동성 | - |
dc.subject | Local volatility | - |
dc.title | 국소변동성 모형을 이용한 KOSPI200 지수 옵션의 가격 및 헤징성과 분석 | - |
dc.title.alternative | Pricing and hedging KOSPI200 index options using local volatility models | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 255640/325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 : 금융공학전공, | - |
dc.identifier.uid | 020043680 | - |
dc.contributor.localauthor | 변석준 | - |
dc.contributor.localauthor | Byun, Suk-Joon | - |
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