KOSPI200 지수 옵션시장에서의 변동성 연구를 통한 blaxk-scholes모형과 jump-diffusion모형의 비교Comparison of black-scholes model and jump-diffusion model through research of volatility in KOSPI200 index option market
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 안창모 | - |
| dc.contributor.advisor | Ahn, Chang-Mo | - |
| dc.contributor.author | 이성민 | - |
| dc.contributor.author | Lee, Sung-Min | - |
| dc.date.accessioned | 2011-12-26T08:36:34Z | - |
| dc.date.available | 2011-12-26T08:36:34Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=166502&flag=dissertation | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/52083 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학전공, 2001.2, [ i, 26 p. ] | - |
| dc.description.abstract | 본 논문의 목적은 일정변동성을 가정하고 있는 Black-Scholes 모형과 Jump-Diffsion 모형의 변동성 스마일을 분석하여 KOSPI200 지수 옵션시장에 더욱 적합한 모형을 찾는 것이다. 두 모형이 모두 변동성 스마일을 보였으나, Jump-Diffusion모형에서 덜 가파른 변동성 스마일 곡선을 보였으며, 시간 변화에도 덜 민감하였다. | kor |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | Jump-Diffusion 모형 | - |
| dc.subject | Jump-Diffusion Model | - |
| dc.subject | Black-Scholes Model | - |
| dc.title | KOSPI200 지수 옵션시장에서의 변동성 연구를 통한 blaxk-scholes모형과 jump-diffusion모형의 비교 | - |
| dc.title.alternative | Comparison of black-scholes model and jump-diffusion model through research of volatility in KOSPI200 index option market | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 166502/325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 : 금융공학전공, | - |
| dc.identifier.uid | 000993710 | - |
| dc.contributor.localauthor | 안창모 | - |
| dc.contributor.localauthor | Ahn, Chang-Mo | - |
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- KGSF-Theses_Master(석사논문)
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