한국시장에서 모멘텀 갭의 모멘텀 수익률 예측가능성Momentum gap and return predictability in Korea
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 이창주 | - |
| dc.contributor.advisor | Lee, Chang Joo | - |
| dc.contributor.author | 이우종 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T19:31:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-21T19:31:37Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=1008160&flag=dissertation | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/307635 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2022.8,[iii, 27 p. :] | - |
| dc.description.abstract | 주식 시장에서 발생하는 모멘텀의 지속 및 반전 패턴, 모멘텀 수익률의 원천, 모멘텀 붕괴 등 모멘텀에 대한 많은 연구가 이어져 왔지만 명확한 설명 및 예측에 대한 의견이 분분하다. 이에 모멘텀 포트폴리오의 형성기간에서 계산되는 수익률의 차이인 모멘텀 갭이라는 측도를 만들고, 해당 측도가 모멘텀 수익률에 대한 예측 가능성을 갖는지 검증하였다. 미국 및 다른 선진국처럼 한국에서도 모멘텀 갭의 효과성은 유효했다. 모멘텀 갭이 모멘텀 수익률을 음의 방향으로 유의하게 예측함을 확인했다. 다만 표본 외 예측력과 모멘텀 붕괴 예측 부분에서 미국보다는 다소 약한 예측력을 갖는 것을 파악했다. | - |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | 모멘텀▼a모멘텀 갭▼a모멘텀 붕괴▼a조건부 모멘텀▼a팩터 모델 | - |
| dc.subject | Momentum▼aMomentum gap▼aMomentum crash▼aConditional momentum▼aFactor model | - |
| dc.title | 한국시장에서 모멘텀 갭의 모멘텀 수익률 예측가능성 | - |
| dc.title.alternative | Momentum gap and return predictability in Korea | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
| dc.contributor.alternativeauthor | Lee, Woo Jong | - |
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- KGSF-Theses_Master(석사논문)
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