인공지능시대 금융 미래전략

Abstract

미래변화를 예측함에 있어서 고령화와 기술발전은 가장 중요한 고려요소이다. 금융의 미래를 예측함에 있어서 이 두 가지 변수는 저금리로 인한 운용업의 필요성 증대와 컴퓨터 기술발전으로 인한 운용 전략의 다양성에 영향을 미친다. 한국의 경우 사모펀드 활성화 특히 한국형 헤지펀드의 도입으로 운용업을 활성화를 위해 노력하고 있지만, 르네상스테크놀러지와 같은 알고리즘 기반의 운용사는 등장하지 못하고 있다. 해외 헤지펀드의 경우 주요 전략으로 자리잡고 있는 알고리즘 매매가 한국에서는 정착하지 못하는 이유가 무엇인지 분석하고 이를 활성화하기 위한 방안을 찾아보고자 한다.

이를 위해서 해외 헤지펀드 사례와 한국형 헤지펀드의 현재 상황을 비교하여 어떤 제도적, 경제적 차이가 있는지를 파악하고 이를 바탕으로 한국 시장에서 알고리즘 매매를 활성화하기 위한 전략적 방안을 제시하고자 한다. 전문가들의 설문을 통해서 현장에서 느끼는 문제점과 해결방안을 최대한 반영하도록 노력하였다. 거래세 등의 제도적인 문제와 알고리즘 매매에 대한 감독기관의 인식의 변화뿐만 아니라 금융회사들의 데이터나 인력에 대한 투자를 통해서 다양한 시도가 이루어져야 할 것으로 보인다. 과거의 부정적인 인식이나 실패를 극복하고 새로운 시도를 통해 성공적인 사례를 만드는 것이 필요하다고 생각한다.

이번 연구는 알고리즘 매매 자체의 정확도나 예측력을 높이기 위한 기존 연구들과 비교하여 거시적/전략적인 접근을 통해 알고리즘 매매 자체의 활성화를 위한 방안을 제시함으로써 운용 전략의 다양성 확보를 통해서 운용업의 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대한다