DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 최현수 | - |
dc.contributor.advisor | Choi, Hyun Soo | - |
dc.contributor.author | 김민수 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-15T07:56:53Z | - |
dc.date.available | 2022-04-15T07:56:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=949191&flag=dissertation | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/294897 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 경영공학부, 2021.2,[iii, 32 p. :] | - |
dc.description.abstract | 본 논문은 동적 시간 워핑 알고리즘을 이용한 자산간 선행-후행 관계 측정 방법을 제시하고 이에 대한 실증적 확인을 위해 한국 주식시장에 상장된 상장지수펀드의 선행-후행 관계를 분석했다. 한국거래소 실시간 시세 데이터를 통해 분석한 결과 상장지수펀드의 가격과 순자산가치의 가격 사이에 선행-후행 관계가 존재했으며 선행-후행 관계의 시차는 차익거래 경로와 차익거래 비용에 따라 증가하는 것을 확인했다. 또한 선행-후행 관계를 이용한 매매 전략을 통해 시장 대비 초과 수익을 얻을 수 있었다. 이러한 결과는 자산간의 선행-후행 관계에 대한 분석을 통해 다양한 시장 구조 분석 및 매매 전략 개발이 가능한 것을 시사한다. | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | 동적 시간 워핑▼a선행-후행 관계▼a상장지수펀드▼a차익거래▼a고빈도 | - |
dc.subject | Dynamic time warping▼aLead-lag relation▼aExchange traded fund▼aArbitrage▼aHigh frequency | - |
dc.title | 한국 주식시장의 상장지수펀드와 순자산가치간 선행-후행 관계 분석 | - |
dc.title.alternative | Lead-lag relationships between exchange traded fund and net asset value in Korean stock market | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 :경영공학부, | - |
dc.contributor.alternativeauthor | Kim, Min Su | - |
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