DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 조훈 | - |
dc.contributor.advisor | Cho, Hoon | - |
dc.contributor.author | 임재희 | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T19:30:42Z | - |
dc.date.available | 2021-05-12T19:30:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=876107&flag=dissertation | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/283679 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2019.8,[33 p. :] | - |
dc.description.abstract | 일반적으로 복권성향이 강한 주식일수록 최대수익률이 큰 포트폴리오에 속할 확률이 커진다. 이로부터 투자자들의 복권성향 주식에 대한 선호를 유추할 수 있다. 복권그룹과 기타그룹에서의 반전현상은 통계적으로 유의한 데 비하여 비복권그룹에서의 반전현상은 유의하지 않다. 복권그룹내에서 최대수익률을 기준으로 포트폴리오를 구성했을 때 최대수익률이 가장 큰 포트폴리오에서 극적인 반전현상을 보인다. 또한, 복권그룹에서의 반전현상은 역 선형 형태를 보인다. 이로부터 복권그룹에 대해서 최대수익률을 기준으로 2단계 포트폴리오를 구성하는 것이 효율적임을 알 수 있으며 이를 통한 롱 숏 전략의 유효성을 검증할 수 있다. 일월효과는 주식이 속하는 그룹에 상관없이 최대수익률이 가장 큰 포트폴리오와 작은 포트폴리오에서만 발견된다. 즉, 일반적으로 관찰되는 일월효과는 최대수익률 값이 극단인 주식군에서의 일월효과가 매우 크기 때문인 것으로 보인다. 최대수익률이 가장 낮은 그룹에서 발견되는 통계적으로 유의한 음의 일월효과는 역 선형 반전현상의 원인이 된다. | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | 복권성주식▼a반전현상▼a일월효과 | - |
dc.subject | Lottery-like stock▼areversal effect▼ajanuary effect | - |
dc.title | 복권성향주식에서의 일월효과와 반전현상에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | (A) study of seasonal effect and reversal effect of lottery-like stocks in Korean stock market | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
dc.contributor.alternativeauthor | Lim, Jae-Hee | - |
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