자본과 유동성이 대출액에 미치는 영향에 관한 실증 연구

Abstract

본 연구는 바젤3의 자기자본비율 규제와 유동성비율의 동시 강화 효과가 국내 은행과 저축은행의 대출액에 어떤 영향을 주는지를 연구하기 위해 대출액 성장률에 대한 자기자본비율과 유동성비율과의 관계에 대해 분석하였다. 고정효과 패널회귀 분석을 통한 실증분석 결과 총대출액 성장률에 대해선 은행과 저축은행 모두에서 통계적으로 유의한 결과가 도출되지 않았다. 가계대출 및 기업대출별로 세분하여 분석한 결과 은행의 경우 금융위기 이후 기업대출에 있어 자본비율과 유동성비율이 모두 높을수록 기업대출이 확대되는 효가가 있는 것으로 나타났다. 담보대출과 신용대출로 세분하여 분석한 결과는 통계적으로 유의하지 않게 나타났다. 은행을 일반은행과 특수은행으로 나누고 금융위기를 기준으로 분석한 결과 금융위기 전까지 특수은행의 기업대출에서 자기자본비율과 유동성비율이 모두 상승할 때 대출액증가에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그러나 담보 유무별로 살펴본 결과 금융위기 후 특수은행의 담보대출 증가에 있어 자기자본 및 유동성이 강하게 영향을 미치는 것으로 나타났다. 시중은행과 지방은행으로 구분한 분석에선 금융위기 이후 지방은행이 자기자본비율과 유동성비율이 높아짐에 따라 기업대출액을 증대시킬 것으로 분석되었다