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Browse "IE-Theses_Master(석사논문) " by Author Kim, Woo Chang

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1
AC-DQN : action constrained deep Q-network for goal based investment = 목표 기반 투자를 위한 액션 제약 심층 Q-네트워크link

Kim, Hyun; 김현; et al, 한국과학기술원, 2023

2
Analysis framework of dependency measures in the stock market, and its applications = 인과관계 및 상관관계에 따른 주식시장 분석 프레임워크 및 그 응용link

Yun, Wonje; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2022

3
Capital regulation and bank insolvency risk = 자본 규제와 은행 지불 불능 위험link

Kong, Hyeong Woo; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2017

4
Empirical analysis of politically-themed stocks using text mining techniques and entropy-based network dynamics – focus on the Republic of Korea's case = 텍스트 마이닝 기법과 엔트로피 기반의 네트워크 분석을 활용한 정치 테마주에 대한 실증적 분석 – 한국의 사례를 중심으로link

Choi, Insu; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2021

5
Interpretation of put-call parity violation and tax effect = 풋-콜 패리티 괴리 현상 해석과 세금 효과link

Choi, Seulah; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2020

6
Longevity risk management for individual investors in the retirement stage using SDDP algorithm = 장수리스크를 고려한 은퇴 후 개인의 최적 자산 관리 알고리즘에 대한 연구link

Kim, Ji-Eun; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2018

7
Optimal Building Blocks for Single- and Multi-period Investment Management = 투자 기간에 따른 최적의 자산군에 대한 연구link

Kim, Sang Yeon; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2019

8
Optimal control of defined benefit national pension plans = 확정급여형 국민연금의 최적 자산배분 및 보험료율link

Kim, Jeong-Hyun; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2017

9
Optimizing high-frequency pairs trading strategy via reinforcement learning with spread prediction model = 강화 학습 및 스프레드 예측 모델을 통한 고빈도 페어 트레이딩 전략 최적화link

Kim, Chan-Yeong; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2022

10
OSCAR: an asset selection heuristic for cardinality constrained portfolio optimization = 개수 제약 포트폴리오 최적화에서의 자산 선택 휴리스틱link

Jeon, Haeun; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2023

11
Scenario tree generation and stochastic programming under heston framework = 헤스톤 모형을 활용한 시나리오 트리 생성 및 추계 계획법link

Chung, Gu-Hyuk; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2019

12
SDDP-Transformer: applying the transformer to generation of piecewise linear value function = 트랜스포머를 활용한 가치 함수의 받침 초평면 생성 연구link

Park, Jong-Woong; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2023

13
Sparse and robust portfolio selection via semi-definite relaxation = 반 확정 완화 기법을 통한 희소-강건 포트폴리오 최적화link

Jang, Ju Ri; 장주리; et al, 한국과학기술원, 2016

14
(The) effects of errors in means, variances, and correlations on all feasible portfolios = 모든 가능 포트폴리오에 대한 평균, 분산 및 상관 관계에서의 오류의 영향link

Chung, Munki; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2018

15
TranSort: transformer for differentiable sorting = 미분가능한 정렬을 위한 트랜스포머link

Choi, Seokhwan; 최석환; et al, 한국과학기술원, 2023

16
Using graph convolutional networks to approximate cardinality constraints in portfolio optimization = 그래프 합성곱 신경망을 사용한 포트폴리오 최적화의 개수 제약식 근사법link

Kim, Minseong; Kim, Woo Chang; et al, 한국과학기술원, 2022

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