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VaR를 활용한 시장위험 측정에 관한 연구 : 생명보험회사를 중심으로 = A study on the evaluation of market risk using VaR method : concerned with insurance companieslink 강민호; Kang, Min-Ho; et al, 한국과학기술원, 1999 |
VaR모형을 이용한 금융기관의 위험관리 방안 연구 = (A) study on the risk management of financial institutions using VaR(value-at-risk) modellink 최석찬; Choi, Suk-Chan; et al, 한국과학기술원, 1999 |
바젤 사후검증기준을 적용한 Value-at-Risk 모형의 비교 = A comparison of value-at-risk models under the basel backtesting criterialink 윤종선; Yoon, Jong-Seon; et al, 한국과학기술원, 2002 |
주식포트폴리오를 이용한 VaR 측정모형의 비교연구 = A study on the differences in VaR measurement models applied to stock portpoliolink 정창현; Jung, Chang-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2000 |
한국 주식시장에서의 Factor-IGARCH를 이용한 VAR모형의 적합성 검증 = The performance of VAR model based on factor-IGARCH process in the Korean stock marketlink 김종철; Kim, Jong-Chul; et al, 한국과학기술원, 2001 |
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