스타일 동조화 경향에 따른 모멘텀 효과Momentum effects based on style comovement
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 이회경 | - |
| dc.contributor.advisor | Lee, Hoe-Kyung | - |
| dc.contributor.advisor | 김동석 | - |
| dc.contributor.advisor | Kim, Tong-Suk | - |
| dc.contributor.author | 남기성 | - |
| dc.contributor.author | Nam, Ki-Sung | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-23T07:07:37Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-23T07:07:37Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=569786&flag=dissertation | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/197152 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 경영공학부, 2014.2, [ iii, 42 p. ] | - |
| dc.description.abstract | 한국 주식시장에는 개별 종목의 모멘텀 효과로 향후의 초과 수익률을 올릴 수 없다는 것이 정설이다. 하지만, 본 연구에는 스타일 단위의 모멘텀 효과가 존재한다는 것과 개별 종목의 스타일 동조화 경향 (Style comovement) 이 평균 회귀 성질 (Mean-reverting property) 을 가진다는 것을 이용하여 주식시장에 있는 종목들 중 모멘텀을 가질 종목들을 선별해낼 수 있음으로 보이고, 이를 이용하여 수익성 있는 투자 전략을 수립하는 것이 가능함을 확인한다. | kor |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | 스타일 동조화 경향 | - |
| dc.subject | 수익률 예측 가능성 | - |
| dc.subject | 평균 회귀 성질 | - |
| dc.subject | Style investing | - |
| dc.subject | Style momentum | - |
| dc.subject | Style comovement | - |
| dc.subject | Return predictability | - |
| dc.subject | Mean-reverting property | - |
| dc.subject | 스타일 투자 | - |
| dc.subject | 스타일 모멘텀 | - |
| dc.title | 스타일 동조화 경향에 따른 모멘텀 효과 | - |
| dc.title.alternative | Momentum effects based on style comovement | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 569786/325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 : 경영공학부, | - |
| dc.identifier.uid | 020123213 | - |
| dc.contributor.localauthor | 이회경 | - |
| dc.contributor.localauthor | Lee, Hoe-Kyung | - |
| dc.contributor.localauthor | 김동석 | - |
| dc.contributor.localauthor | Kim, Tong-Suk | - |
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- MT-Theses_Master(석사논문)
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