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High-dimensional Dantzig dynamic minimum variance portfolio = 단지크 기법을 활용한 고차원 최소분산 포트폴리오 연구link Lee, Junyong; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2020 |
Individual dynamic risk modeling: integrating systematic and idiosyncratic structures with financial big data = 개별 동적 리스크 모델링: 금융 빅데이터를 활용한 시스템 및 개별적 구조 통합link Yu, Taeyun; 유태윤; et al, 한국과학기술원, 2024 |
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