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1
Empirical studies on volatility estimation, distress risk premiums of credit default swap spreads, and information of option implied volatility = 변동성 추정, 신용부도스왑의 곤경위험프리미엄, 옵션내재변동성의 정보에 관한 실증연구link

Sung, Woon Jun; 성운준; et al, 한국과학기술원, 2016

2
Implied volatility with transaction costs and the market efficiency of the KOSPI 200 option market = 거래비용하의 내재변동성과 KOSPI 200 옵션시장의 효율성에 관한 연구link

Hwang, Keun-Ho; 황근호; et al, 한국과학기술원, 2004

3
KOSPI 200 옵션시장에서 volatility smile의 측정과 volatility smile을 이용한 매매 전략에 관한 연구 = A study on the magnitude of the volatility smile and trading strategies to arbitrage the smile in the KOSPI 200 options marketlink

하철규; Ha, Chul-Kyoo; et al, 한국과학기술원, 1998

4
KOSPI 200 지수옵션 시장에서의 왜도와 첨도가 보정된 Black-Scholes 모형에 관한 실증 연구 = An empirical study on skewness- and kurtosis-adjusted Black-Scholes model in KOSPI 200 index optionlink

홍광표; Hong, Kwang-Pyo; et al, 한국과학기술원, 2009

5
KOSPI 200옵션의 변동성 예측에 있어서 내재적변동성의 유용성 연구 = (A) study on the effectiveness of Implied Volatility estimating KOSPI 200 option volatilitylink

차미호; Cha, Mi-Ho; et al, 한국과학기술원, 1999

6
KOSPI200 주가지수 옵션의 모델-프리 내재변동성의 미래예측력 실증연구 = The predictability of model-free implied volatility in the KOSPI200 index option marketlink

김수경; Kim, Su-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2010

7
KOSPI200 지수의 변동성 예측에 대한 실증 연구 = An empirical study on the forecasting KOSPI200 index＇s volatilitylink

이성순; Lee, Sung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2007

8
내재변동성과 역사적 변동성 차이가 국내 ELW 수익률에 미치는 영향 분석

이순희; 강장구; 강종호, 한국증권학회지, v.44, no.4, pp.615 - 636, 2015-09

9
내재변동성의 구간을 이용한 델타 헤징 실증 분석 = An empirical study on delta hedging with the regimes of volatilitylink

조용환; Jo, Yong-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2012

10
변동성스마일을 이용한 델타헤징 실증 분석 = An empirical study on delta hedging with the volatility smilelink

이경수; Lee, Kyung-Soo; et al, 한국과학기술원, 2006

11
변동성콘을 이용한 KOSPI200 지수 옵션 거래 전략의 실증 분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI200 index options using volatility conelink

이천주; Lee, Chun-Ju; et al, 한국과학기술원, 2002

12
시장 변동성 예측에 관한 연구 : 시계열 모형,내재변동성,인공신경망 모형을 중심으로 = Forecasting stock market volatility : using time series model, implied volatility and artificial neural networklink

유전무; Yoo, Jeon-Moo; et al, 한국과학기술원, 2002

13
옵션가격별 내재변동성과 주식가격 변화와의 반응관계에 대한 실증분석 : KOSPI200 index 옵션을 이용하여 = An empirical analysis of moneyness and the response of the implied volatilities to price changes : using KOSPI200 index optionslink

김시범; Kim, Si-Beom; et al, 한국과학기술원, 2004

14
주가변동성과 거래량의 관계에 대한 연구 = A study on the relation between the trading volume and the stock price volatilitylink

이윤성; Lee, Yun-Seong; et al, 한국과학기술원, 2005

15
추계적 이자율하에서 내재변동성의 정보내용에 관한 실증연구 : KOSPI 200 주가지수 옵션을 중심으로 = An empirical study on the information content of implied volatility in the stochastic interest rate : based on KOSPI 200 stock index optionslink

유현상; Yoo, Hyun-Sang; et al, 한국과학기술원, 1999

16
한국주가지수 200 옵션의 내재변동성과 실현변동성에 관한 연구 = A study on the implied and realized volatility of KOSPI 200 index optionslink

임효원; Yim, Hyo-Weon; et al, 한국과학기술원, 2000

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