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GARCH model with weighted density function = 확률 밀도 함수들의 가중치 합을 밀도 함수로 갖는 GARCH 모델link Hong, Hang-Seok; 홍항석; et al, 한국과학기술원, 2011 |
Levy feller 분포함수 응용으로부터, KOSPI 지수 수익률 분포함수 도출을 통한 지수 option 가격 책정 = Calculation of KOSPI index option price from derivation of index return probability distribution using Levy Feller distributionlink 선창래; Sun, Chang-Rae; et al, 한국과학기술원, 2002 |
주식시장 변동성 측정에 대한 GARCH 모형의 유용성 연구 = A study on the effectiveness of GARCH model in measuring the stock market volatilitylink 신용남; Shin, Yong-Nam; et al, 한국과학기술원, 1998 |
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