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Characteristic-based Returns: Alpha or Smart Beta? Kim, Soohun; Korajczyk, Robert; Neuhierl, Andreas, JOURNAL OF INVESTMENT MANAGEMENT, v.20, no.1, pp.70 - 89, 2022-01 |
Hedge Funds' Long-Short Strategy 권오상, 金融工學硏究, v.11, no.3, pp.139 - 162, 2012-09 |
KOSPI200주가지수 선물 및 옵션시장의 차익거래전략에 관한 실증 연구 = An empirical test of arbitrage profitability in the KOSPI200 index futures & options marketslink 오세헌; Oh, Se-Hun; et al, 한국과학기술원, 2002 |
Tests of alternate models for the pricing of Korean Treasury bond futures contracts Kang, Jangkoo; Park H.-J., PACIFIC BASIN FINANCE JOURNAL, v.14, no.4, pp.410 - 425, 2006-09 |
우리나라 주가지수 선물, 옵션 시장의 효율성 분석 = A research for the efficiency of stock index futures and option market in Korealink 신현장; Shin, Hyun-Jang; et al, 한국과학기술원, 1999 |
차익거래 가능성을 통해서 본 KOSPI시장의 효율성 연구 = An empirical study of market efficiency through the analysis on the arbitrage opportunity in KOSPIlink 박준범; Park, Joon-Beom; et al, 한국과학기술원, 2012 |
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