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불연속 수익 구조를 가지는 옵션의 안정적인 민감도 계산을 위한 Thick-path 몬테칼로 방법 = Thick-path monte carlo method for stable greeks of derivatives with discontinuous payoffslink 이명우; MYUNG WOO LEE; et al, 한국과학기술원, 2011 |
축약형 모형을 이용한 CDS 기간 구조의 추정 박윤정; 김정무; 이창준, 재무연구, v.27, no.4, pp.709 - 748, 2014-11 |
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