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채권 및 신용부도스왑 가격에 내재되어 있는 부도위험의 추정 = Estimating default risk implicit in debt and credit default swap priceslink 이성환; Lee, Sung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2006 |
축약형 모형을 이용한 CDS 기간 구조의 추정 박윤정; 김정무; 이창준, 재무연구, v.27, no.4, pp.709 - 748, 2014-11 |
칼만 필터를 이용한 이자율 기간구조 및 부도위험 추정 강장구; 김성환; 한철우, 선물연구, v.13, no.2, pp.107 - 132, 2005-11 |
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