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101
한국 주식시장에서 상장지수펀드(ETF)가 구성종목들의 변동성에 미치는 영향 = Impact of ETFs on volatility of their constituents in Korean stock marketlink

임관호; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

102
비모수적 꼬리 위험 추정을 이용한 KOSPI 200 위험 프리미아 분석 = Identification of the KOSPI 200 risk premia via non-parametric estimation of jump tail risklink

홍정화; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

103
한국 주식시장에서 비대칭 베타는 하방 리스크를 헤지하는가? = Does asymmetric beta hedge downside risk in the Korean stock market?link

정승현; et al, 한국과학기술원, 2021

104
한국 유가증권시장에서 스마트베타 및 회계적 이례현상의 역사적 유효성 분석 = Historical validity analysis of smartbeta and accounting anomalies in the KOSPI marketlink

임대선; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

105
고빈도 데이터를 이용한 ETF거래 전략 = ETF trading strategy: an empirical study using high frequency datalink

이선규; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

106
Understanding the movement of CDS spread in the Korean market = 한국시장에서의 신용부도스왑의 변동에 대한 이해link

Chang, So Yeon; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2021

107
전자공시 텍스트 분석을 통한 포트폴리오 전략 연구 = Portfolio construction strategy : using DART financial report textual analysislink

심형민; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2021

108
한국 주식시장에서의 VPIN 모형 비교: bulk classification vs trade rule = Comparing VPIN models in the korean stock market: bulk classification vs trade rulelink

신성민; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

109
강화학습 트레이딩을 통한 시장 데이터의 비선형 관계 확인 가능성 연구 = Study on the possibility of identifying nonlinear relationship in market data through reinforcement learning for tradinglink

고은환; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2020

110
한국 주식시장에서의 유동성 프리미엄과 정보 불확실성에 대한 실증 분석 = (An) empirical analysis of the liquidity premium and information uncertainty in the Korean stock marketlink

황종원; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

111
한국 재정정책 변수를 활용한 채권 이자율의 리스크 프리미엄 예측 = Predicting bond risk premium using fiscal policy variables in Korean marketlink

신현진; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

112
거시경제 지표를 고려한 원유 가격 예측 모형에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the crude oil price forecasting model with macroeconomic factorslink

이승형; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020

113
기계학습을 활용한 코스피200 실현 변동성 예측 = (The) prediction of KOSPI200 realized volatility using machine learninglink

김수윤; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

114
옵션 내재변동성 변화 기대함수를 이용한 최소분산 델타 추정 및 인공신경망을 활용한 내재변동성 변화 예측 : 코스피200 옵션을 중심으로 = Minimum variance Delta estimation using expectation function of option implied volatility change and predicting implied volatility change using artificial neural network : for the KOSPI200 optionslink

이규형; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020

115
온라인 뉴스 기사 수와 주식 수익률의 관계 실증 분석 = (An) empirical analysis of the relationship between the number of online news and stock returnslink

김효석; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

116
머신 러닝을 이용한 등가격 내재변동성 패턴 전환 예측 및 변동성 스큐 조정 델타 헤징 실증분석 = Predicting the regimes of ATM implied volatility using machine learning and empirical analysis of volatility skew adjusted delta hedginglink

한혜진; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

117
한국 ETF 시장에서 일중 모멘텀에 관한 연구 = (A) study on the intraday momentum in Korean ETF marketlink

권성길; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

118
코퓰러와 동적 조건부 상관관계 모형을 활용한 포트폴리오 최적화 및 성과 분석 = (A) performance analysis of portfolio optimization based on copulas and dynamic conditional correlation modelslink

신동섭; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

119
제품 시장 변화를 활용한 발생액과 이익의 관계 실증 연구 = (An) empirical study on the relationship between accruals and earnings using product market change in the Korean marketlink

김광기; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

120
한국 주식시장의 시장 유동성 프리미엄을 활용한 동적자산배분전략에 대한 실증분석 = (An) empirical analysis of dynamic asset allocation strategy based on market liquidity premium in Korean stock marketlink

이인후; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020

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