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81
레버리지 ETF의 헤지 수요 및 주식 수익률의 일중 모멘텀에 관한 연구 = Hedging demand of leveraged ETFs and intraday momentum in Korean stock marketlink

강현호; et al, 한국과학기술원, 2021

82
배당감소 발표전 기관투자자 매매양태에 대한 실증분석 = (An) empirical study on institutional trading before dividend reduction announcementslink

박용관; et al, 한국과학기술원, 2021

83
한국 주식시장에서 애널리스트의 목표주가와 수익률에 관한 연구 = (A) study on analyst price targets and returns in the Korean stock marketlink

황상훈; et al, 한국과학기술원, 2021

84
Vigilant Asset Allocation의 한국에서의 적용 – ETF와 암호화폐를 중심으로 = (An) empirical study on VAA strategies in the Korean equity market with Bitcoinlink

김남일; et al, 한국과학기술원, 2021

85
한국 회사채 신용평가기준의 시계열적 변화 분석 (신용평가사에 대한 규제강화가 신용평가에 미치는 영향을 중심으로) = (An) analysis of time series variations in the credit rating standards of Korean corporate bonds (focused on the regulations on credit rating agencies)link

강승훈; et al, 한국과학기술원, 2021

86
극단적 유동성 위험을 이용한 한국 주식시장 자산 가격 측정 (코스피와 코스닥 시장의 차이를 중심으로) = Asset pricing with extreme liquidity risk in the KOSPI and KOSDAQ marketslink

서준영; et al, 한국과학기술원, 2021

87
한국시장에서의 교차 자산 시계열 모멘텀 전략 실증연구 = (An) empirical study of the cross-asset signal timeseries momentum strategy in the Korean marketlink

김영규; et al, 한국과학기술원, 2021

88
한국 주식시장에서의 신호모멘텀 전략 및 순위모멘텀 전략 실증분석 = (An) empirical analysis of the sign momentum and the rank momentum strategies in the Korean stock marketlink

곽지훈; et al, 한국과학기술원, 2021

89
한국 주식시장에서 요인 모멘텀과 모멘텀 요인 = Factor momentum and the momentum factor in Korean stock marketlink

이철승; et al, 한국과학기술원, 2021

90
머신러닝 방법론을 통한 자산가격결정모형에 대한 실증 연구 - 한국 시장을 중심으로 = (An) empirical analysis of asset pricing via machine learning in the Korean marketlink

이광현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021

91
Portfolio construction through reinforcement learning: an empirical study on the Korean stock market via interpretable AI = 강화학습을 활용한 포트폴리오 구성: 인공지능 해석을 통한 한국 주식시장 실증분석link

Lee, Dong Hee; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2021

92
KOSPI200 지수 베타 횡단면 분산의 지수 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of beta dispersion for KOSPI200 index returnlink

홍종덕; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021

93
기관수요예측경쟁률이 IPO수익률에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study on the impact of institutional demand forecasting competition rate on IPO rate of returnlink

함동균; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

94
코스피200 지수 옵션의 내재변동성 곡면으로부터의 정보가 시계열 모형의 예측력에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study on the effect of the information from the implied volatility surface of the KOSPI200 index options on the predictability of the times series modellink

전성훈; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021

95
한국 주식시장에서 시계열 효율성을 고려한 펙터 모형에 관한 실증연구 = (An) empirical test for a time-series efficient factor model in the Korean stock marketlink

이정훈; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021

96
한국주식시장에서 변동성 관리 포트폴리오의 성과 및 산정방식과 사이즈요인에 관한 심층연구 = (A) study on the performance and calculation method of volatility managed portfolio in the Korean stock marketlink

정재욱; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021

97
한국 주식시장의 일중 반전 현상 : KOSPI를 중심으로 = Intraday reversal of Korean stock marketlink

김한Kim, Han; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2021

98
KOSPI200 옵션 시장의 변동성 및 점프 위험 분석 = Volatility and jump risk in the KOSPI200 index option marketlink

박진환; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

99
한국 주식시장의 변동성 분석: VKOSPI의 분해를 통한 불확실성 반영에 대한 실증연구 = Analyzing VKOSPI by decomposing into overnight and trading hour - the reflection of uncertaintylink

이지선; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021

100
다중 이자율 기간구조를 활용한 스왑션 가치평가 및 델타 헤지 분석 = Swaption valuation and delta hedging analysis using multiple interest rate term structurelink

최찬규; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

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