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741
개별주식 Options의 이론가격 결정모델에 관한 실증 연구 = An empirical study on the pricing models for the equity optionslink

한명희; Han, Myung-Hee; et al, 한국과학기술원, 2002

742
KOSPI200 콜옵션가격과 기초자산의 변동방향에 관한 연구 = A study on the changing directions of KOSPI200 call option prices and the underlying indexlink

최욱; Choi, Wook; et al, 한국과학기술원, 2002

743
이자율옵션이 내재된 채권의 가격결정에 관한 실증연구-Range floaters를 중심으로 = An empirical study on the valuation of range floaterslink

맹민재; Maeng, Min-Jae; et al, 한국과학기술원, 2002

744
이자율 기간구조 모형에 관한 비교연구 = A comparative study on interest rates term structure modelslink

서신구; Suh, Shin-Gu; et al, 한국과학기술원, 2002

745
변동성콘을 이용한 KOSPI200 지수 옵션 거래 전략의 실증 분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI200 index options using volatility conelink

이천주; Lee, Chun-Ju; et al, 한국과학기술원, 2002

746
KOSPI200 지수의 현물시장과 파생시장간 선도-지연관계에 대한 실증분석 = An empirical study on the lead-lag relationship between the KOSPI200 cash index and its derivatives marketslink

지천삼; Ji, Cheon-Sam; et al, 한국과학기술원, 2002

747
KOSPI 200 지수 베이시스의 행태에 대한 실증연구 = An empirical study on the behavior of the KOSPI 200 index basis changeslink

이상연; Lee, Sang-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2002

748
한국 회사채의 가격결정모형에 대한 실증연구 = An empirical study on a pricing model for corporate bonds in Korealink

박종규; Park, Jong-Kyu; et al, 한국과학기술원, 2002

749
대재해 채권을 이용한 대재해 위험 관리에 관한 연구 = Catastrophic risk management using "Cat Bonds"link

류운종; Ryoo, Woon-Jong; et al, 한국과학기술원, 2002

750
포트폴리오 신용위험 모형의 적용에 관한 연구 = A study on the application of portfolio credit risk modelslink

박용진; Park, Yong-Jin; et al, 한국과학기술원, 2002

751
시중은행의 운영위험 관리 및 측정에 관한 연구 = A study on operational risk management and measurement for commercial bankslink

노동래; Roh, Dong-Rae; et al, 한국과학기술원, 2002

752
기업의 부도 예측에 관한 실증연구 : 다변량 모형과 KMV 모형을 중심으로 = An empirical study on predicting corporate default : utilizing multivariate models and KMV modellink

김종선; Kim, Jong-Seon; et al, 한국과학기술원, 2002

753
이자율 기간구조 모형에 대한 실증분석 : cox-ingersoll-ross 모형과 black-derman-toy 모형을 중심으로 = An empirical test of interest rates term structure models : focusing on cox-ingersoll-ross and black-derman-toy modelslink

이정순; Lee, Joung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2002

754
우리나라의 주택저당담보부증권의 가치결정에 관한 연구 : KoMoCo발행 MBS2001-1을 중심으로 = A study on the valuation of mortgage-backed securities in Korea : focused on MBS2001-1 of KoMoColink

김정기; Kim, Jung-Ki; et al, 한국과학기술원, 2002

755
상장기업의 기업가치와 기업가치수익률변동성에 관한 연구 : Merton 모형을 중심으로 = An analysis of the firm value and the volatility of the firm value return : utilizing the Merton modellink

최진열; Choi, Jin-Yeol; et al, 한국과학기술원, 2002

756
국내 회사채의 신용 가산 금리에 대한 실증 연구 : Merton 모형을 중심으로 = An empirical study on credit spreads for corporate bonds in the Korean market : applying the Merton modellink

임종우; Lim, Jong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2002

757
부도 상관관계를 고려한 채권 담보부 증권(CBO) 가격 결정의 실증 연구 : the First Passage Time 모형을 중심으로 = An empirical study on a valuation of Collateralized Bond Obligations(CBO) with default correlation : based on the First Passage Time Modellink

박윤정; Park, Yuen-Jung; et al, 한국과학기술원, 2002

758
시장 변동성 예측에 관한 연구 : 시계열 모형,내재변동성,인공신경망 모형을 중심으로 = Forecasting stock market volatility : using time series model, implied volatility and artificial neural networklink

유전무; Yoo, Jeon-Moo; et al, 한국과학기술원, 2002

759
KOSPI 200 index option에 내재된 leverage effect 연구 : compound option model을 중심으로 = An analysis of the leverage effect implied in KOSPI200 index option-applying the compound option modellink

최병로; Choi, Byung-Ro; et al, 한국과학기술원, 2002

760
주식시장의 정보전달 방향성에 관한 실증 연구 : 한국과 미국 주식시장을 중심으로 = A study on the information transmissions of stock markets : based on the Korean stock markets and the U.S. stock marketslink

전종인; Jeon, Jong-In; et al, 한국과학기술원, 2002

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