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355
레버리지 ETF의 헤지 수요 및 주식 수익률의 일중 모멘텀에 관한 연구 = Hedging demand of leveraged ETFs and intraday momentum in Korean stock marketlink

강현호; et al, 한국과학기술원, 2021

356
레버리지(D/E), Altman’s Z와 주가수익률의 관계에 대한 실증분석 = An empirical study on the relationship among debt to equity, Altman’z and expect stock returnslink

정성환; Jung, Sung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2007

357
마켓 타이밍 전략의 수익성에 대한 실증연구 : 한국 주식시장을 중심으로 = Profitability of market timing strategy at the portfolio level in Korea stock marketlink

김태희; KIM, TAE HEE; et al, 한국과학기술원, 2015

358
마코브 스위칭 모형을 이용한 주식시장의 국면별 효과적 재무비율 실증분석 = Empirical analysis on effective financial ratios by stock market regime using Markov switching modellink

김영강; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

359
마코프 국면전환 모형을 이용한 유가증권시장과 이자율 변동 간의 관계에 대한 실증분석 = (An) empirical study on the relationship between the stock market and interest rates using the markov regime-switching modellink

이치호; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018

360
마코프 국면전환모형을 이용한 가치 프리미엄에 대한 실증분석 = An empirical study on the value premium using markov regime-switching modellink

김남희; Kim, Nam-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012

361
머신 러닝을 이용한 등가격 내재변동성 패턴 전환 예측 및 변동성 스큐 조정 델타 헤징 실증분석 = Predicting the regimes of ATM implied volatility using machine learning and empirical analysis of volatility skew adjusted delta hedginglink

한혜진; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

362
머신러닝 방법론을 통한 자산가격결정모형에 대한 실증 연구 - 한국 시장을 중심으로 = (An) empirical analysis of asset pricing via machine learning in the Korean marketlink

이광현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021

363
모델 리스크를 조정한 최적 헤지 비율의 KOSPI 200 옵션시장에의 적용 = Model risk adjusted hedge ratios : an application to the KOSPI 200 index option marketlink

이세준; 변석준; Byun, Sukjoon; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

364
모멘텀 수익률에 대한 유동성 효과 검정 = Testing the liquidity effect for momentum profitlink

이재용; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

365
모멘텀, 산업 모멘텀 그리고 산업 군집성 : 한국 주식시장에 대한 실증분석 = Momentum, industry momentum and herding on the korean stock marketlink

심찬보; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2017

366
모바일기기 대중화 전후의 검색 데이터를 이용한 투자자 관심도 측정 효과 비교 = Comparison of the effects of investor attention using search volume data before and after mobile device popularizationlink

민종현; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

367
무드 베타와 국내 증시 계절성 실증 분석 = (An) empirical analysis on the mood beta and the seasonalities in the Korean stock marketlink

한창완; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

368
무보증회사채 신용등급 변경의 정보효과에 관한 실증연구 : 장·단기 주가수익률변화를 중심으로 = An empirical study on the information effect of the unsecured bond rating changes in Korealink

고영우; Koh, Young-Woo; et al, 한국과학기술원, 2005

369
무수익자산 유동화증권 가격결정에 관한 실증분석 = An empirical analysis of pricing of asset-backed securities based on non-performing loanslink

김성훈; Kim, Sung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2004

370
무차익거래모형을 이용한 구조화채권 가격결정에 관한 연구 = A study of the valuation of structured notes using no-arbitrage modelslink

최윤성; Choi, Yoon-Seong; et al, 한국과학기술원, 2005

371
뮤추얼 펀드와 헤지 펀드의 실적 평가에 관한 실증 연구 = Empirical analysis on the performance of mutual funds and hedge fundslink

정일석; Jung, Il-Suk; et al, 한국과학기술원, 2000

372
미국 달러선물을 활용한 차익거래에 관한 실증연구 = An empirical study of the arbitrage using the US dollar futureslink

윤주영; Yun, Joo-Young; et al, 한국과학기술원, 2001

373
미국 달러선물을 활용한 최적헤지에 관한 실증연구 = An empirical study on the optimal Hedge using the US dollar futureslink

하일규; Ha, Il-Kyu; et al, 한국과학기술원, 2005

374
미국 리츠 시장에서의 공통요인 모형의 실증분석 = An empirical analysis for common factor models in the U.S. REITs Marketlink

황성진; Hwang, Sung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2011

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