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누적 전망 이론을 활용한 옵션 수익률에 관한 실증 연구: 한국 시장을 중심으로 = (An) empirical study on option returns using the cumulative prospect theory in the Korean marketlink

천아름; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021

2
KOSPI200 지수 옵션의 내재 변동성 평면을 이용한 헤스톤 모형에 관한 실증연구 = Estimating the Heston model using the KOSPI200 index options’ implied volatility surfacelink

김세훈; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021

3
한국 주식시장에서의 요인 모형 비교: 시계열 요인 모형 vs 횡단면 요인 모형 = Comparing factor models in the Korean stock market: time-series factor models vs cross-section factor modelslink

박현정; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021

4
한국 시장에서의 소비 변동과 주식 수익률에 대한 실증 연구 = (An) empirical analysis of the consumption fluctuations and stock market return in the Korean marketlink

오세원; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021

5
한국시장에 상장된 ETF를 활용한 일중 이동평균 트레이딩 전략 실증분석 = (An) empirical analysis on the intraday moving average strategies in Korean market ETFslink

손해성; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021

6
'단기과열완화장치'제도의 효율성 재고 = Empirical study on short-term overheating regulation in the Korean stock marketlink

장지은; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021

7
코로나바이러스감염증(COVID-19)으로 인한 한국주식시장의 침체기간동안 ESG등급과 주가수익률의 관계에 대한 실증분석 = ESG performance and stock returns: the coronavirus recession in the Korean stock marketlink

박하경; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021

8
투자설명서상 보수주의가 IPO 주가성과와 영업성과에 미치는 영향에 대한 연구 : 한국 IPO 기업을 중심으로 = (A) study of relationship between prospectus conservatism and post-IPO performance: evidence from Korean IPO firmslink

임경빈; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021

9
내부자의 주식담보대출이 현금성자산의 가치 및 기업의 배당 정책에 미치는 영향 = Study on the effects of Share pledging on the value of the cash holdings and payout policylink

최소영; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021

10
Power and pitfalls of hierarchical clustering based asset allocation strategy in the Korean financial market = 한국시장 내 계층적 군집분석을 활용한 자산배분전략의 장점과 한계link

Cho, Young Joon; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2021

11
한국 시장에서의 공매도 거래량 비율과 주식 수익률 예측력에 대한 실증 연구 = (An) empirical analysis of the short selling flow ratio and stock return predictability in the Korean marketlink

이재희; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021

12
미래 이익 변화와 관련한 현금배당 변동의 정보효과에 대한 연구 = (A) study on the information content of cash dividend changes related to future earnings Changeslink

박철기; et al, 한국과학기술원, 2021

13
Intermediary asset pricing in the Korean financial market = 금융기관 자산가격결정론과 한국 시장에서의 유의성link

Jung, Sung Il; Choi, Hyunsoo; et al, 한국과학기술원, 2021

14
수급요인이 수도권 아파트 가격변동에 미치는 영향에 관한 패널분석 = (A) panel analysis on the supply and demand factors on the price variation of apartments in the Seoul metropolitan arealink

한창훈; et al, 한국과학기술원, 2021

15
레버리지 ETF의 헤지 수요 및 주식 수익률의 일중 모멘텀에 관한 연구 = Hedging demand of leveraged ETFs and intraday momentum in Korean stock marketlink

강현호; et al, 한국과학기술원, 2021

16
배당감소 발표전 기관투자자 매매양태에 대한 실증분석 = (An) empirical study on institutional trading before dividend reduction announcementslink

박용관; et al, 한국과학기술원, 2021

17
한국 주식시장에서 애널리스트의 목표주가와 수익률에 관한 연구 = (A) study on analyst price targets and returns in the Korean stock marketlink

황상훈; et al, 한국과학기술원, 2021

18
Vigilant Asset Allocation의 한국에서의 적용 – ETF와 암호화폐를 중심으로 = (An) empirical study on VAA strategies in the Korean equity market with Bitcoinlink

김남일; et al, 한국과학기술원, 2021

19
한국 회사채 신용평가기준의 시계열적 변화 분석 (신용평가사에 대한 규제강화가 신용평가에 미치는 영향을 중심으로) = (An) analysis of time series variations in the credit rating standards of Korean corporate bonds (focused on the regulations on credit rating agencies)link

강승훈; et al, 한국과학기술원, 2021

20
극단적 유동성 위험을 이용한 한국 주식시장 자산 가격 측정 (코스피와 코스닥 시장의 차이를 중심으로) = Asset pricing with extreme liquidity risk in the KOSPI and KOSDAQ marketslink

서준영; et al, 한국과학기술원, 2021

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