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161
Log periodic power law 모형을 이용한 한국 주식시장 버블 예측 = Prediction for financial crashes using the log-periodic-power-law in Korea marketlink

이창희; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

162
Macro factors PCA model on Korean-won based currency portfolio premia = 다국 통화 포트폴리오 수익률에 대한 거시경제변수 모델 : 국내 외환시장 중심으로link

Park, Ji Young; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2018

163
Recession prediction using yield curve and stock market liquidity deviation measures in South Korean market = 이자율곡선과 주식시장 유동성 편차 측정을 통한 불황 예측 : 한국시장을 중심으로link

Choi, Ju Hee; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2018

164
주식가격의 일중 변동성과 레버리지/인버스 ETF의 리밸런싱 = Intraday stock price volatility with leveraged/inverse ETF rebalancinglink

배정호; 변석준; Byun, Suk Joon; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

165
고유관심도가 반영된 소외도 측정모형을 통한 한국시장에서의 소외기업효과에 관한 실증연구 = (An) empirical study of a neglected firm effect using a new alternative measure of neglectedness in Korean stock marketlink

박철안; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2018

166
한국 주식시장에서 변동성 관리 전략의 실증 연구 = (An) empirical study on the Korean stock market with volatility-managed strategylink

임부연; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

167
투자 기간에 따른 위험요인 가격 책정 상이성 연구 = (An) empirical study on horizon pricing of risk factors in korealink

박상일; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

168
꼬리 베타를 이용한 한국 주식시장 수익성 예측 실증연구 = (An) empirical study on Korean stock market profitability prediction using the tail betalink

이국진; 변석준; Byun, Suk Joon; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

169
Heavy tail성질을 이용한 극단적 위험 제어 포트폴리오의 한국 시장 실증 연구 = Empirical analysis of Heavy-tail risk managed portfolio in Korea stock marketlink

홍동기; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

170
조회공시(현저한 시황변동:주가급등) 종목의 비정상수익률에 관한 연구 = (A) study on abnormal returns of inquired disclosure stocks (significant market fluctuation: a surge of stock price)link

이종필; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

171
국내 기업들의 초과보유현금과 해당 기업의 주식거래 연속성 및 유동성 리스크와의 관계에 대한 실증 연구 = Excess cash, trading continuity, and liquidity risklink

심재환; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018

172
국내 주식시장에서 투자자의 의견 불일치가 위험-수익 상충관계에 미치는 영향 실증 분석 = (An) empirical study on the effect of investors' disagreement on the risk-return trade-off in the Korea stock marketlink

정두산; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

173
CDS 스프레드 기간구조를 이용한 주식 수익률 예측성 분석 = (The) term structure of credit spreads and expected stock returns in Asialink

조아라; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

174
공매도 잔고의 종합주가수익률 예측력 검정 = (An) empirical test of aggregate stock return predictability using short interestlink

정문영; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

175
애널리스트 이익 추정치 조정의 예측에 대한 연구 = On the forecasts of analyst EPS revisionslink

이시윤; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

176
기대효용함수 최대화를 통한 코스피200지수 옵션 포트폴리오 최적화 전략 = KOSPI200 index option portfolio optimization strategy by maximizing expected utility functionlink

박상욱; 변석준; Byun, SukJoon; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

177
복권 성향 주식 선호현상을 활용한 저베타 이상현상 검증 = can lottery-demand explain the low-beta anomaly in the korean stock marketlink

김동욱; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

178
Expected volatility and mispricing in the KOSPI 200 index futures market = 코스피 200 지수의 기대변동성과 지수 선물의 가격 괴리 현상link

Kim, Jun Hyuk; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2018

179
경기변동과 보증리스크에 관한 실증적 연구 = (An) empirical study of surety bond risk and business cyclelink

임상현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

180
구조적 모형을 이용한 국가신용스프레드의 변동에 대한 분석 = (A) study on the dynamics of sovereign credit spread via structural modellink

김금별; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2018

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