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101
마코프 국면전환 모형을 이용한 유가증권시장과 이자율 변동 간의 관계에 대한 실증분석 = (An) empirical study on the relationship between the stock market and interest rates using the markov regime-switching modellink

이치호; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018

102
공매도와 신용거래 거래전략과 수익률 예측성에 관한 실증 연구 = Short-selling and margin-trading strategies and return predictabilitylink

박종필; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018

103
SRISK모형을 활용한 시스템적 위험 측정 및 거시경제변수 예측 실증 연구 = Systematic risk measurement and macroeconomic variables prediction using SRISK modellink

박찬재; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018

104
Expected volatility and mispricing in the KOSPI 200 index futures market = 코스피 200 지수의 기대변동성과 지수 선물의 가격 괴리 현상link

Kim, Jun Hyuk; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2018

105
CDS 스프레드 기간구조를 이용한 주식 수익률 예측성 분석 = (The) term structure of credit spreads and expected stock returns in Asialink

조아라; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

106
한국 주식시장의 52주 최고가 이상현상 실증 분석 = (An) empirical analysis of 52-week high anomalies in the korean stock marketlink

류성목; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

107
한국 주식시장에서의 체계적 꼬리 위험과 수익률 간의 관계 = Is systematic tail risk priced in the Korean stock market?link

권지연; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

108
한국 주식시장에서 대형 손실 금액을 고려한 포트폴리오 최적화의 경제적 가치 분석 = (An) analysis of the economic value of controlling for large losses in portfolio selection in the korean stock marketlink

지우진; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

109
코스피 200 시장에서 구간 내재변동성의 예측 성과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on forecasting performance of corridor implied volatility in the KOSPI 200 Marketlink

이승환; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

110
국내은행 경기순응적 레버리지 행태 연구 : 자본규제를 중심으로 = Procyclicality of Korean bank leverage focused on capital regulationlink

안신원; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

111
과거 최고가격과 현재 주식 가격간의 거리가 공매도 활동에 미치는 영향 분석 : 한국 주식시장에서의 검증 = (The) effect of distance between past high price and current price on short selling activitylink

권종민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

112
보험형태별 자연헤지 효과 분석 : 국내 보험시장 적용 = (An) analysis on the natural hedging effect by product types : the Korean insurance market caselink

박찬재; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

113
복권 성향 주식 선호현상을 활용한 저베타 이상현상 검증 = can lottery-demand explain the low-beta anomaly in the korean stock marketlink

김동욱; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

114
투자 기간에 따른 위험요인 가격 책정 상이성 연구 = (An) empirical study on horizon pricing of risk factors in korealink

박상일; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

115
Idiosyncratic volatility in Korean stock market : corporate iInvestment and profitability = 한국 주식시장에서의 고유변동성에 관한 연구 : 기업의 투자와 수익성에 대하여link

Kim, Sang Hyup; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2018

116
고유관심도가 반영된 소외도 측정모형을 통한 한국시장에서의 소외기업효과에 관한 실증연구 = (An) empirical study of a neglected firm effect using a new alternative measure of neglectedness in Korean stock marketlink

박철안; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2018

117
Accruals, cash flows, and operating profitability in the cross-section of stock returns in Korean security markets = 한국 금융시장에서 발생금액 이례현상, 현금흐름, 영업수익률에 대한 수익률의 횡단면 분석link

Nam, Soon Ku; Koh, Woo Hwa; et al, 한국과학기술원, 2018

118
노동자본자산가격결정모형 실증분석 : 한국시장을 중심으로 = (An) empirical test on labor capital asset pricing model in Korean marketlink

박상우; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2018

119
감리지적 기업의 배당 정책에 대한 연구 = dividend policy of accounting fraud firms in the Korean marketlink

남동석; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2018

120
장부가/시장가 비율의 국내 시장 가치 프리미엄 설명력 분석 : 규모요인 = Decomposition of book-to-market ratio : size componentlink

이동건; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2018

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