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921
(A) study of the pricing and hedging of long-term foreign currency options with stochastic volatility = 확률적 변동성에 의한 통화옵션의 가격결정 및 헤징 전략에 관한 연구link

Shin, Yong-Do; 신용도; et al, 한국과학기술원, 2000

922
뮤추얼 펀드와 헤지 펀드의 실적 평가에 관한 실증 연구 = Empirical analysis on the performance of mutual funds and hedge fundslink

정일석; Jung, Il-Suk; et al, 한국과학기술원, 2000

923
주가지수 현물시장과 선물시장의 LEAD-LAG 관계에 대한 연구 = An analysis of the lead-lag relationship between the cash market and stock index futures marketlink

심재훈; Shim, Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2000

924
신용 파생금융상품의 국내 금융기관에서의 취급현황 및 활용방안 = Application of credit derivatives at financial institutionslink

고용식; Ko, Yong-Sik; et al, 한국과학기술원, 2000

925
위험을 고려한 투자성과분석에 관한 실증연구 = Empirical study on risk-adjusted components of investment performance mutuallink

정영삼; Jeong, Young-Sam; et al, 한국과학기술원, 2000

926
RAROC 모형을 이용한 위험조정 성과측정(risk-adjusted performance measurement) = A study on risk-adjusted performance measurement using RAROC modellink

정영성; Jeong, Young-Sung; et al, 한국과학기술원, 2000

927
경제구조변동기에 시장리스크 측정을 위한 VaR모형의 한계점 실증분석 및 대책방향에 관한 연구 = Empirical study on drawbacks of VaR model in the period of the structural change of economy and consideration of the counterplanlink

이정; Lee, Jung; et al, 한국과학기술원, 2000

928
KOSP200 주가지수 옵션시장에서의 변동성 거래 유용성에 관한 연구 = A study on the effectiveness of volatility trading strategy in the KOSPI200 options marketlink

황규철; Hwang, Kyu-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2000

929
주식포트폴리오를 이용한 VaR 측정모형의 비교연구 = A study on the differences in VaR measurement models applied to stock portpoliolink

정창현; Jung, Chang-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2000

930
경제적 부가가치와 재무비율을 활용한 기업가치 예측 = Prediction of firm value with economic value added and financial ratioslink

이환승; Lee, Hwan-Seung; et al, 한국과학기술원, 2000

931
CreditMetrics를 이용한 포트폴리오 신용위험의 측정 = Implementation of CreditMetrics for portfolio credit risk measurementlink

박종문; Park, Jong-Moon; et al, 한국과학기술원, 2000

932
은행감독 측면에서 본 신용평가보형에 대한 연구 = A study on regulatory implication of credit risk measurement for banklink

고일용; Ko, Il-Yong; et al, 한국과학기술원, 2000

933
역사적 자료를 이용한 VaR측정방법의 평가 = Evaluation of value-at-risk models using historical datalink

문지욱; Moon, Jee-Uk; et al, 한국과학기술원, 2000

934
변동성 추정과 예측 : Kospi 200 지수를 중심으로 = A study on volatility estimation and prediction : concentrating on Kospi 200 indexlink

김건호; Kim, Kon-Ho; et al, 한국과학기술원, 2000

935
현물원유의 수입으로 인한 시장위험의 측정에 관한 연구 : value at risk 방법으로 = A study on measuring the market risk of imported spot crude oil using value at risk methodlink

안계수; An, Gye-Su; et al, 한국과학기술원, 2000

936
이자율 파생상품 가격결정 모형 연구 : Heath-Jarrow-Morton Paradigm 하의 Markovian Model을 중심으로 = A study on interest rate derivatives pricing model : focus on Markovian Model under Heath-Jarrow-Morton paradigmlink

권득우; Kwon, Deuk-Woo; et al, 한국과학기술원, 2000

937
이산형 종속변수 모형을 이용한 기업부실화 측정 및 도산시점 예측

이회경, 한국경영과학회/대한산업공학회 '99 춘계공동학술대회, 한국경영과학회/대한산업공학회, 1999-04

938
Preface

Lee, Jae Kyu; Han, In goo, International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management Vol. 8, No. 1, March 1999, pp. 1-1(1), 1999-03

939
Causal relationships among EDI controls: A structural equation model

Lee, Sangjae; Han, Ingoo, Proceedings of the 1999 32nd Annual Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS-32, pp.192 -, 1999-01-05

940
데이터마이닝을 이용한 주식시장에서의 기술적 지표들의 자동생성

신택수; 한인구, 한국경영과학회 학술대회, 한국경영과학회, 1999-01

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