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한국시장에서 팩터모형의 기반한 채권 포트폴리오의 Value at Risk 측정 : 거시경제 및 금융 스트레스 영향이 VaR에 미치는 효과 중심으로 = (A) factor based approach of bond portfolio value at risk in South Korea : Focusing on the effects of macroeconomics and financial stress in VaRlink

강민수; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019

62
국내 상장기업의 합병 이후 주가수익률에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on the post-deal stock returns of acquiring firms listed on the korean stock marketlink

박종호; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019

63
한국 주식시장에서의 베타 이상현상과 비체계적 위험을 통한 요인 분석 = (The) beta anomaly in the south Korea stock market with idiosyncratic volatilitylink

김윤영; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019

64
자본 구성요소-시장가 비율의 기대 수익률 분석 = Equity components-to-market in the cross section of expected returnslink

이준희; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019

65
Market predictability of aggregate asset growth in Korean stock market : (A) time-series analysis = 한국시장에서 자산성장률의 시장수익률 예측력 : 시계열분석link

Yun, Sunmyoung; Hyun, Jung Soon; et al, 한국과학기술원, 2019

66
Equity index futures trading and stock price crash risk : evidence from Korean markets = 주가 지수 선물 거래와 주가급락위험 : 한국시장을 중심으로link

Kim, Min Jae; Hyun, Jung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2019

67
금융당국의 감독 제재 효과에 대한 실증 분석 : 국내 저축은행 신용리스크 감독·제재 효과에 대한 실증 분석 = (An) empirical study on the effect of supervisory enforcement actionslink

이충성; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

68
자본과 유동성이 대출액에 미치는 영향에 관한 실증 연구 = (An) empirical study of the effect of capital and liquidity on lendinglink

윤홍민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

69
한국 주식시장에서의 상장지수증권(ETF)이 구성주식들의 유동성 동조화에 미치는 영향 = (The) effect of ETF on commonality in liquidity of the underlying assets in Korea stock marketlink

박지은; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

70
주거용 부동산 조기경보 모델에 관한 실증분석 = (An) empirical study of the early warning system for residential real estate in South Korealink

이재준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

71
1월 효과를 통한 모멘텀, 역행효과 실증분석 = (An) empirical analysis of the momentum, contrarian and the january seasonality in Korean stock marketlink

윤상민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

72
미처분 자본이익과 52주 최고가가 복권성향 주식의 수익률 반전현상에 미치는 영향 = (The) effects of capital gains and 52 week high stock price on the return of lottery stocks in Korealink

전용준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

73
한국 주식시장에서 기업의 투자와 단기 수익률 반전 현상에 대한 실증 연구 = Corporate investment as an explanation for the short-term return reversal: An empirical evidence in Korean stock marketlink

정민후; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

74
자본이득 구간에 따른 위험과 기대수익간의 관계 실증분석 = (The) relationship between risk and expected return on capital gains overhang in Korea marketlink

박상우; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2019

75
한국시장에서의 변동성 관리를 통한 포트폴리오 구성 = Volatility managed portfolio in Korean stock marketlink

김태우; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2019

76
시변계수와 베이지안 모형평균법을 이용한 한국 시장의 주식 위험 프리미엄 예측 = Forecasting the equity risk premium in Korea using time-varying coefficients and bayesian model averaginglink

손인석; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2019

77
유가의 변동성이 국내 주식 시장 변동성에 미치는 단기 영향에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the short-term effect of oil volatility on stock volatility in Korean marketlink

박소현; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2019

78
한국 주식시장에서 수익률 예측 요인을 이용한 횡단면 및 시계열 수익률 차이점 실증연구 = Cross-sectional and time-series tests of return predictability in Korean stock marketlink

박성진; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2019

79
역사적 가격변화 모형을 이용한 모멘텀 전략 분석 : 한국시장을 중심으로 = Evolution of historical prices in momentum strategy : an empirical study on korean stock marketlink

고태욱; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2019

80
이자율 불확실성에 대한 국내 금융기관의 의사결정 : 이자율스왑을 중심으로 = (The) decision making of Korean financial firms under interest rate uncertainty with interest rate swapslink

정형주; 김동석; et al, 한국과학기술원, 2019

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