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넬슨-시겔 모형을 이용한 한국의 현물 이자율 기간구조 모수 추정 : 다중공선성 문제 해결을 중심으로 = (An) estimation of spot rate term structure parameters in Korea using Nelson-Siegel model : focusing on solving multicollinearity problemlink

손형철; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

42
한국 주식시장에서 멀티 팩터 결합방식에 따른 매수 전략 성과 실증연구 = (An) empirical study on long-only multifactor strategies in the Korean equity marketlink

정민교; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

43
코퓰러와 동적 조건부 상관관계 모형을 활용한 포트폴리오 최적화 및 성과 분석 = (A) performance analysis of portfolio optimization based on copulas and dynamic conditional correlation modelslink

신동섭; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

44
경영참여형 사모펀드가 인수 기업의 가치에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study of the private equity's effect on PE-backed companieslink

안소현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

45
재무레버리지를 활용한 한국 유가증권시장 주식 수익률 횡단면 연구 = (The) cross-section of equity returns in the KOSPI market using financial leveragelink

이주헌; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

46
국내 상장기업의 주식 유동성이 이익조정에 미치는 영향에 대한 연구 : 발생이익조정을 중심으로 = (The) effect of Korean stock liquidity on earning management : focused on accrual-based earning managementlink

심재호; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020

47
(The) cash conversion cycle spread in the Korean stock market = 한국 주식시장에서의 현금전환주기 스프레드link

Jung, Wonjun; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2020

48
사회적책임활동이 국내 기업의 주식수익률에 미치는 영향 분석 : 글로벌 금융위기 기간을 중심으로 = (The) effect of corporate social responsibility on stock returns in Korean stock market during the financial crisislink

김용덕; 박광우; et al, 한국과학기술원, 2019

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가변적 데이터 생성법 적용한 딥러닝 시계열 알고리즘 기반 기업부도 예측 모형의 효과성에 관한 연구 = (A) study on the effectiveness of the corporate default prediction model based on the deep learning time series algorithm using the variable data generation methodlink

차성재; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019

50
야간 수익률의 단기 지속성 실증 분석 = (An) empirical analysis of the short-term persistence of overnight returns in Korean stock marketlink

백창욱; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019

51
자산성장률을 이용한 모멘텀과 장기반전 현상의 발생 원인에 대한 실증 분석 = Firm investment as a driver for the momentum and long-term reversal : (an) empirical study in south korealink

김정운; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019

52
한국 주식시장의 자금 유동성 상태와 모멘텀 이상현상의 관계에 대한 실증분석 = (An) empirical study on the relationship between the funding condition and momentum in korean stock marketlink

양세랑; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019

53
펙터 모델을 활용한 저변동성 이상현상 실증 분석 = (An) empirical analysis of the low-volatility anomaly by factor models in Korean stock marketlink

이승현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019

54
한국 시장에서 복권 성향 주식의 수익률 이상 현상에 대한 재검토 = Validating lottery anomalies in Korean marketlink

박완배; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019

55
한국 상장 주식의 초과 수익률 달성 여부에 대한 실증적 분석 = Do stocks outperform risk-free assets in Korean market?link

권준; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019

56
Safe minus risky : 보험적 성격을 지닌 주식들에 대한 실증 연구 = Safe minus riskylink

김건우; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019

57
(An) empirical analysis of crash sensitivity and cross-sectional returns in Korean stock market = 한국 주식시장의 붕괴 민감도와 횡단면 수익률에 대한 실증 연구link

Park, ChanWoo; Byun, SukJoon; et al, 한국과학기술원, 2019

58
공매도 : 내부자 거래를 이용한 공매도의 시장 정보 효율성 재고 효과 분석 = (An) empirical analysis of information efficiency improvement of short selling with insider tradinglink

이상주; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019

59
경기조건을 활용한 한국시장 초과수익률 예측 = Excess return predictability over the business cycle in Korean marketlink

이인혁; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019

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Profitability of fundamental analysis using a convergence strategy in Korea stock market = 한국 주식시장에서 수렴 전략을 이용한 기본적 분석의 수익성 검증link

In, Jae-Min; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2019

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