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Showing results 141 to 160 of 1029

141
보험상품에 내재된 옵션의 가치 평가와 지급불능 가능성에 관한 연구 = A study on the valuation of the options embedded in insurance contracts and insolvency probabilitieslink

이광복; Lee, Kwang-Bok; et al, 한국과학기술원, 2001

142
단순접근법을 이용한 KOSPI200 지수옵션 평가와 괴리율에 관한 분석 = An empirical study of percentage difference and pricing of KOSPI200 index options by the simple approach methodlink

서영완; Seo, Young-Wan; et al, 한국과학기술원, 2001

143
KOSPI 200지수옵션시장에서 변동성 예측의 유용성에 관한 연구 = A study on the effectiveness of volatility forecasts in the KOSPI 200 index optionlink

이왕익; Lee, Wang-Ik; et al, 한국과학기술원, 2001

144
VaR 모델의 예측 정확도에 대한 실증 연구 = An empirical study on the forecasting precision of value at risk modelslink

이동수; Lee, Dong-Soo; et al, 한국과학기술원, 2001

145
위기상황의 리스크 관리를 위한 스트레스 테스팅에 관한 연구 = A study on the stress testing for risk management under the crisis situationslink

오동철; Oh, Dong-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2001

146
변동금리부 채권(Floating rate notes)의 가격결정에 관한 연구 = A study on the valuation of floating rate noteslink

권오윤; Kwon, Oh-Yun; et al, 한국과학기술원, 2001

147
주택저당채권담보부증권(MBS) 가격결정에 관한 연구 = A study on pricing of mortgage-backed securitieslink

김만석; Kim, Man-Suk; et al, 한국과학기술원, 2001

148
시장리스크 측정을 위한 내부모형 검증방안 = An approach to evaluate internal models for market risk measurementlink

임철순; Lim, Chul-Soon; et al, 한국과학기술원, 2001

149
국내 공모 전환사채 발행가격 및 유통가격에 관한 연구 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korealink

박진우; Park, Jin-Woo; et al, 한국과학기술원, 2001

150
고객예탁금과 종합주가지수의 관계에 관한 실증연구 = An empirical study on the relationship between the customer deposit and stock indexlink

정재훈; Jeong, Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2001

151
포트폴리오 효과를 고려한 여신한도관리 방안에 관한 연구 = A study on mnagement of credit line considering Portfolio Effectslink

이윤구; Lee, Yoon-Koo; et al, 한국과학기술원, 2001

152
최우추정법을 이용한 이자율 기간구조 측정 및 채권운용전략-다요인 Cox-ingersoll-ross 모형을 중심으로 = Maximum likelihood estimation for a multifactor term structure model of interest rates and strategy: a multifactor equilibrium Cox-Ingersoll-ross modellink

이상구; Lee, Sang-Ku; et al, 한국과학기술원, 2001

153
조건부 분산 모형을 이용한 채권 포트폴리오 VaR 분석과 모형의 비교 = Analysis of bond portfolio VaR using the conditional variance models and comparison of modelslink

문병호; Moon, Byung-Ho; et al, 한국과학기술원, 2001

154
미국 달러선물을 활용한 차익거래에 관한 실증연구 = An empirical study of the arbitrage using the US dollar futureslink

윤주영; Yun, Joo-Young; et al, 한국과학기술원, 2001

155
KOSPI200 지수 옵션시장에서의 변동성 연구를 통한 blaxk-scholes모형과 jump-diffusion모형의 비교 = Comparison of black-scholes model and jump-diffusion model through research of volatility in KOSPI200 index option marketlink

이성민; Lee, Sung-Min; et al, 한국과학기술원, 2001

156
변동성 예측을 통한 KOSPI 200 지수옵션 거래전략의 실증분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI 200 index options using volatility forecastlink

길재홍; Keel, Jae-Hong; et al, 한국과학기술원, 2001

157
과열시기의 VaR 모델을 보완하는 스트레스 테스팅 기법에 관한 실증연구 = An empirical study on a stress testing method for VaR model in hectic dayslink

차봉수; Cha, Bong-Soo; 김인준; 안창무; 이인무; Kim, In-Joon; et al, 한국과학기술원, 2001

158
傳統的 回歸分析 模型과 誤差修正模型을 통한 헤지 比率 推定과 動的 헤징 戰略 : KOSPI 200 指數 先物, 現物을 對象으로 = A comparison of the performance between the classic regression model and the error correction model in estimation of hedge ratio and the dynamic hedging strategy : using KOSPI 200 index furureslink

안병국; Ahn, Byung-Kuk; et al, 한국과학기술원, 2001

159
주가 급락 전후의 KOSPI 200 지수 옵션 시장의 효율성 검증 : 박스 스프레드 전략을 활용하여 = Tests of market efficiency of the KOSPI 200 index options market by using box spread strategylink

정호균; Jung, Ho-Kyoon; et al, 한국과학기술원, 2001

160
Post-Merger Corporate Performance in Japan

Park, Kwangwoo, 일본재무학회/와세다 대학교, pp.164 - 181, 2001-06

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