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Browse "Graduate School of Finance(금융전문대학원)" by Issue Date 

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Showing results 201 to 220 of 1029

201
부도 상관관계를 고려한 채권 담보부 증권(CBO) 가격 결정의 실증 연구 : the First Passage Time 모형을 중심으로 = An empirical study on a valuation of Collateralized Bond Obligations(CBO) with default correlation : based on the First Passage Time Modellink

박윤정; Park, Yuen-Jung; et al, 한국과학기술원, 2002

202
시장 변동성 예측에 관한 연구 : 시계열 모형,내재변동성,인공신경망 모형을 중심으로 = Forecasting stock market volatility : using time series model, implied volatility and artificial neural networklink

유전무; Yoo, Jeon-Moo; et al, 한국과학기술원, 2002

203
KOSPI 200 index option에 내재된 leverage effect 연구 : compound option model을 중심으로 = An analysis of the leverage effect implied in KOSPI200 index option-applying the compound option modellink

최병로; Choi, Byung-Ro; et al, 한국과학기술원, 2002

204
주식시장의 정보전달 방향성에 관한 실증 연구 : 한국과 미국 주식시장을 중심으로 = A study on the information transmissions of stock markets : based on the Korean stock markets and the U.S. stock marketslink

전종인; Jeon, Jong-In; et al, 한국과학기술원, 2002

205
The Value of Corporate Diversification: Evidence from Post-merger Performance in Japan

Park, Kwangwoo, American Finance Association, SSRN, 2002-01

206
Keiretsu and Forecast Characteristics of Japanese Firms

Jung, Kooyul, The European Applied Business Research Conference, pp.1 - 12, 2002-06

207
주거래은행은 고객기업의 이익을 착취하는가? 한국에서의 실증분석

박광우, 재무관련 5개학회, pp.377 - 421, 2002-06

208
인터넷 뱅킹에서 고객의 신념을 이용한 개인화 모형을 위한 데이터마이닝

홍태호; 서보밀; 한인구, 한국지능정보시스템학회 학술대회, 한국지능정보시스템학회, 2002-11

209
Support Vector Machine을 이용한 기업부도예측

박정민; 김경재; 한인구, 한국경영정보학회 추계학술대회, 한국경영정보학회, 2003

210
Internal Fund Allocation and Ownership Structure: Evidence from Korean business groups

Kim, Byungmo; Jung, Kooyul, Korea Finance Association, Korea Finance Association, 2003

211
Determining the optimal number of cases to combine in a case-based reasoning system for eCRM

Ahn, Hyunchul; Kim, Kyoung-jae; Han, In goo, Korea Intelligent Information Systems Society, v.2, pp.178 - 184, Korea Intelligent Information Systems Society, 2003

212
Handling Incomplete Data Problem in Collaborative Filtering System

Noh, Hyun-ju; Kwak, Min-jung; Han, In goo, Journal of intelligent information systems, v.9 no.2, pp.51-63, 2003

213
Analytic Approximations for Valuing Ratchet Caps in the LIBOR Market Model

변석준, Fourth Proceedings of Korean Securities Association, Korean Securities Association, 2003

214
국채선물옵션의 가격결정 모형에 관한 연구 = A study on the valuation models of the option on Korean treasury bond futureslink

손재익; Sohn, Jae-Ik; et al, 한국과학기술원, 2003

215
주가지수 선물과 옵션의 만기일이 주식시장에 미치는 영향 분석 = An empirical study on stock market reaction around expiration days of KOSPI 200 futures & optionslink

하준영; Ha, Jun-Young; et al, 한국과학기술원, 2003

216
단일요인 HJM 모형을 이용한 우리나라의 금리기간구조에 관한 실증분석 = An empirical analysis of the term structure of interest rates in korea using one-factor heath-jarrow-morton modellink

김한성; Kim, Han-Sung; et al, 한국과학기술원, 2003

217
구조화채권의 가격산정 방법에 관한 실증연구 : Callable flipper bond를 중심으로 = An empirical study on valuation of callable flipper bondlink

최재령; Choi, Jae-Ryung; 변석준; 석승훈; et al, 한국과학기술원, 2003

218
원/달러 선물환시장의 불편선물환가설 및 위험프리미엄에 관한 실증분석 = An empirical study on the unbiased forward rate hypothesis(UFH) & the risk premium of won-dollar futures marketlink

박진제; Park, Jin-Je; et al, 한국과학기술원, 2003

219
Rational valuation model을 이용한 CMO 가치평가 = The valuation of collateralized mortgage obligations applying rational valuation modellink

김두영; Kim, Du-Young; et al, 한국과학기술원, 2003

220
지급능력확보를 위한 생명보험회사의 재무건전성 측정에 관한 연구 = An Empirical study on the measurement of solvency for life insurance companylink

이문진; Lee, Moon-Jin; et al, 한국과학기술원, 2003

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