| 1 | 2요인 CIR모형을 이용한 이자율 기간구조 측정 및 이자율 예측을 통한 국채 trading의 실효성에 관한 실증분석 = An empirical analysis on the term structure of interest rates and validity of KTB (Korea Treasury Bond) strategy using extended two-factors CIR modellink 이윤근; Lee, Yun-Keun; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 2 | An application of Black-Litterman model in korean equity market = 한국 주식시장에서의 Black-Litterman 모형 응용link Lee, Sung-Yoon; 이성윤; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 3 | Bayes-stein estimators를 이용한 포트폴리오 최적화에 대한 실증적 연구 = An empirical study on portfolio optimization using bayes-stein estimatorslink 인성천; In, Sung-Chun; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 4 | Conditional-VaR 를 기준으로 한 VaR모형의 비교 = A comparison of value at risk models under conditional-VaR criterionlink 김상원; Kim, Sang-Won; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 5 | Digital option부 변동금리채권의 가격결정에 관한 실증분석 = An empirical study on the valuation of digital FRNlink 이정권; Lee, Jeong-Kwon; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 6 | ELW 투자요인 분석 : ELW와 옵션의 가격 차이 관점에서 = A study of the factors affecting ELW investments : Focused on price difference between ELW and optionlink 한우준; Han, Woo-Jun; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 7 | KOSPI 200 index option에 내재된 leverage effect 연구 : compound option model을 중심으로 = An analysis of the leverage effect implied in KOSPI200 index option-applying the compound option modellink 최병로; Choi, Byung-Ro; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 8 | KOSPI 200 주가지수옵션에서의 내재모형의 유용성에 대한 실증연구 = An empirical study on the usefulness of lmplied trees in the KOSPI 200 index optionslink 주재찬; Ju, Jae-Chan; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 9 | KOSPI 200 지수 옵션 내재 위험중립 확률분포의 정보 유용성에 대한 실증분석 = On the usefulness of risk-neutral distributions as an indicator for revealing the market sentiment : evidence from the KOSPI 200 index optionslink 김준기; Kim, June-Gie; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 10 | KOSPI 200 지수선물 시장에서의 가격과잉반응에 관한 실증 연구 = An empirical study on price overreaction in the KOSPI 200 index futures marketlink 이재훈; Lee, Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 11 | KOSPI200 선물시장의 가격 행태에 대한 실증분석 = An empirical analysis of the behavior of KOSPI200 futures priceslink 신우근; Shin, Woo-Keun; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 12 | R&D투자의 경제적 분석 : 옵션을 이용한 접근방법 = Economic analysis of an R&D project : an options approachlink 이준서; Lee, Joon-Seo; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 13 | RAROC 모형을 이용한 위험조정 성과측정(risk-adjusted performance measurement) = A study on risk-adjusted performance measurement using RAROC modellink 정영성; Jeong, Young-Sung; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 14 | Reset feature를 내재한 전환사채의 가치평가에 대한 실증연구 = An examination on convertible bond pricing with a Reset Featurelink 이용; Lee,Yong; 김동석; 이인무; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 15 | VaR 모델의 예측 정확도에 대한 실증 연구 = An empirical study on the forecasting precision of value at risk modelslink 이동수; Lee, Dong-Soo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 16 | VAR 측정의 정확성과 VAR를 이용한 위험관리 방안에 관한 연구 = A study on the accuracy of VAR estimates and risk management using VAR modelslink 이병훈; Lee, Byung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 17 | Wavelet을 이용한 VaR 측정 및 실증분석 = An empirical study on VaR using the Waveletlink 유광수; Yoo, Kwang-Soo; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 18 | 가치주 포트폴리오의 주가모멘텀 = The Price Momentum of Value Portfolioslink 김정현; Kim, Jung-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 19 | 경로 적분을 이용한 이색옵션 평가 - QUAD 와 비교 = Exotic option valuation using path integral; comparison with QUADlink 김영완; Kim, Young-Wan; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 20 | 고객예탁금과 종합주가지수의 관계에 관한 실증연구 = An empirical study on the relationship between the customer deposit and stock indexlink 정재훈; Jeong, Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 21 | 고빈도 데이터를 이용한 KOSPI200 선물 변동성 예측 모형에 관한 실증분석 = An empirical study on volatility forecasting model for KOSPI200 futures with high frequency datalink 박성진; Park, Sung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 22 | 구조화 채권의 가격 결정에 관한 연구 : Black-karasinski(1991) 모형의 응용 = A study on the valuation of structured notes : using black-karasinski modellink 김성화; Kim, Sung-Hwa; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 23 | 구조화 채권의 가격 산정 방법에 관한 실증 연구 : CD range accrual note를 중심으로 = An empirical study on valuation of CD range accrual notelink 박해일; Park, Hae-Il; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 24 | 구조화채권 가격결정방법에 대한 실증연구 : power spread note 중심으로 = An empirical study on the valuation of power spread notelink 박성문; Park, Seong-Mun; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 25 | 구조화채권 가격결정에 관한 연구 : CMS spread accrual note를 중심으로 = A study on the valuation of structured notes : a focus on CMS spread accrual notelink 엄경호; Um, Kyung-Ho; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 26 | 국고채 수익률 기간구조 추정 및 예측 = Estimating and forecasting the term structure of government bond yieldslink 김건수; Kim, Geon-Su; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 27 | 국내 자동차보험 할인할증제도에 관한 실증연구 = An empirical study on the Korean automobile insurance bonus-malus systemlink 김일평; Kim, Il-Pyung; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 28 | 국내 주식시장에서의 수익률 예측을 위한 방법론의 비교분석 = A comparative study of forecasting methods for Korean stock market returnslink 장익제; Jang, Ik-Je; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 29 | 국내기업의 외화표시채권의 신용스프레드 변화량 결정요인에 관한 실증연구 = An empirical study on the determinants of credit spread changes of korean corporate bonds denominated in foreign currencylink 임지영; Lim, Ji-Young; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 30 | 국채선물 가격결정에 관한 실증연구 : 변동성을 고려한 hull and white 모형을 중심으로 = An empirical study on the pricing of KTB futures using hull and white model based on volatilitylink 윤명식; Yun, Myung-Shik; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 31 | 국채선물옵션의 가격결정 모형에 관한 연구 = A study on the valuation models of the option on Korean treasury bond futureslink 손재익; Sohn, Jae-Ik; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 32 | 국채선물을 이용한 차익거래 수익성 실증연구 : 국채선물과 이자율스왑을 이용한 매도차익거래 전략을 중심으로 = An empirical study on the arbitrage profitability with the KTB futureslink 남호연; Nam, Ho-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 33 | 극치이론(Extreme value theory)을 이용한 stress testing 기법의 보완 방법에 대한 실증연구 = An empirical study on complementing stress testing methods using extreme value theorylink 하정; Ha, Jeong; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 34 | 글로벌 유동성이 원달러 환율 및 해외자본 유출입에 미치는 영향 연구 = An empirical study about the effect of global liquidity on the Korean exchange rate and foreign capital inflowslink 손진국; Son, Jin-Kook; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 35 | 기술적 분석(Technical analysis)을 통한 최근월물 KOSPI200 지수선물의 수익률 비교분석 = Comparison of daily returns on the KOSPI200 index futures through various technical analysis methodslink 서혁준; Seo, Hyuck-Joon; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 36 | 기업 부도확률 추정 및 주식 수익률과의 관계에 관한 연구 = A study on the estimation of default probability of corporations and its relationship with stock returnlink 오세현; Oh, Se-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 37 | 기업 신용리스크에 대한 연구 : 거시경제 변수와의 관계를 중심으로 = The effect of macroeconomic factors on corporate credit risklink 장오현; Jang, Oh-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 38 | 기업공개 주간사회사의 시장조성활동 개선방안에 대한 연구 = A study on underwriters' aftermarket activities in initial public offeringslink 김동회; Kim, Dong-Hoeh; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 39 | 기업의 부도 예측에 관한 실증연구 : 다변량 모형과 KMV 모형을 중심으로 = An empirical study on predicting corporate default : utilizing multivariate models and KMV modellink 김종선; Kim, Jong-Seon; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 40 | 마코프 국면전환모형을 이용한 가치 프리미엄에 대한 실증분석 = An empirical study on the value premium using markov regime-switching modellink 김남희; Kim, Nam-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 41 | 미국 달러선물을 활용한 차익거래에 관한 실증연구 = An empirical study of the arbitrage using the US dollar futureslink 윤주영; Yun, Joo-Young; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 42 | 미국 달러선물을 활용한 최적헤지에 관한 실증연구 = An empirical study on the optimal Hedge using the US dollar futureslink 하일규; Ha, Il-Kyu; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 43 | 민영화 과정에서 최적 IPO timing의 Modeling과 성과에 미치는 영향 연구: 개발도상국 민영화 은행들을 중심으로 = Does the sub-optimal IPO timing explain the underperformance of newly privatized banks in developing countries?link 박윤규; Park, Youn-Kyu; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 44 | 바스켓 신용파생상품의 가격결정에 관한 사례연구 = Case study on the valuation of multi-name credit derivativeslink 김현우; Kim, Hyon-Woo; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 45 | 벡터오차수정모델을 활용한 미국 및 아시아 주식시장의 연계성 분석 = A study of the linkage between the U.S. stock market and Asian stock markets using a vector error correction modellink 박준신; Park, Jun-Shin; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 46 | 변동금리채권의 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study of the valuation of floating rate noteslink 이만영; Lee, Man-Young; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 47 | 변동성 예측을 통한 KOSPI 200 지수옵션 거래전략의 실증분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI 200 index options using volatility forecastlink 길재홍; Keel, Jae-Hong; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 48 | 변동성스마일을 이용한 델타헤징 실증 분석 = An empirical study on delta hedging with the volatility smilelink 이경수; Lee, Kyung-Soo; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 49 | 변액보험의 최저 사망보험금 보장옵션에 대한 가격결정 모형 연구 : 채권형 펀드를 중심으로 = A study on the pricing of variable life insurance policies with guaranteed minimum death benefitlink 강선웅; Kang, Sun-Woong; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 50 | 변액연금보험 GLWB 옵션의 가치산정 및 CPPI 자산배분전략을 통한 리스크 감소 = A valuation on the guaranteed lifetime withdrawal benefit within variable annuity and a risk hedging with CPPIlink 한혜진; Han, Hye-jin; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 51 | 보험상품에 내재된 옵션의 가치 평가와 지급불능 가능성에 관한 연구 = A study on the valuation of the options embedded in insurance contracts and insolvency probabilitieslink 이광복; Lee, Kwang-Bok; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 52 | 부도 예측에 관한 실증 연구 = An empirical study on default predictionlink 김태현; Kim, Tae-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 53 | 부도율 및 손실율과 거시경제변수와의 관계에 관한 실증 연구 = A study of relationship between PD&LGD and macroeconomic variables focusing on banking loanlink 이순재; Lee, Soon-Jae; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 54 | 부채담보부채권의 가격결정에 관한 연구 : Hull and White (2004) 모형을 중심으로 = Pricing CDO using hull and white (2004) modellink 정헌재; Jung, Hun-Jae; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 55 | 상장지수펀드를 이용한 지수차익거래 가능성 검토 = An empirical study on the possibility of stock index arbitrage: Examining KOSPI200 futures and KODEX200 ETFlink 김선형; Kim, Sun-Hyung; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 56 | 생명보험회사의 시장위험관리에 관한 실증연구 = Empirical study of market risk management of life insurance companylink 오명규; Oh, Myung-Gyu; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 57 | 시가총액 대비 비중의 변동을 기반으로 한 매매전략의 실증 연구 = An empirical study on the strategy based on changes in market capitalization ratiolink 문형원; Moon, Hyung-Won; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 58 | 시장 모형을 이용한 한국과 일본 스왑션에 대한 실증 분석 = An empirical analysis of European IRS swaptions in Korea and Japan using the libor market modellink 김희진; Kim, Hee-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 59 | 시장 변동성 예측에 관한 연구 : 시계열 모형,내재변동성,인공신경망 모형을 중심으로 = Forecasting stock market volatility : using time series model, implied volatility and artificial neural networklink 유전무; Yoo, Jeon-Moo; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 60 | 시중은행의 운영위험 관리 및 측정에 관한 연구 = A study on operational risk management and measurement for commercial bankslink 노동래; Roh, Dong-Rae; et al, 한국과학기술원, 2002 |
