| 1 | (A) test of macroeconomic factor models in the korean stock market after the 1997 currency crisis = 외환위기 이후 한국시장에서의 주식가격결정요인link Park, Yo-Han; 박요한; Lee, Hoe-Kyung; 이회경; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 2 | An empirical study on the existence of momentum profits in asian stock markets = 아시아 시장에서의 모멘텀 존재성에 대한 실증연구link Chang, Min-Suk; 장민석; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 3 | CDS스프레드와 주식가격을 이용한 내재부도확률과 내재회수율의 동시 추정 = Joint estimation of implied probability of default and implied recovery with CDS spread and stock pricelink 박성철; Park, Sung-Chul; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 4 | CIP하에서의 원/달러 통화스왑 시장 실증 분석 = An empirical study on the long-term won/dollar currency swap market through the deviations from covered interest paritylink 이영민; Lee, Young-Min; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 5 | CIR 이자율 모형하에서의 주가연계채권의 가격평가 = An empirical study of pricing equity linked note using the cox-ingersoll-ross modellink 박상신; Park, Sang-Shin; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 6 | Copula 함수와 극단치 이론을 이용한 value at risk 측정에 관한 실증연구 = Measuring the value-at-risk of a portfolio using a copula-extreme value approachlink 황수영; Hwang, Soo-Young; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 7 | Heston 모형을 이용한 옵션 가격 결정에서 손실함수의 중요성에 관한 연구 : KOSPI 200 인덱스 옵션을 이용한 실증 연구 = On the importance of the loss function in option pricing with the heston model: the KOSPI 200 index option caselink 이찬샘; Lee, Chan-Saem; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 8 | HJM Framework를 통한 구조화채권의 가격결정 연구 : Power Spread Note를 중심으로 = Pricing a Structured Note under HJM Framework : focusing on the Power Spread Notelink 이진숙; Lee, Jin-Suk; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 9 | HJM 모형하의 금리 캡의 변동성 함수 추정에 관한 연구 = An empirical analysis on the HJM models using implied volatilities on capslink 최성원; Choi, Sung-Won; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 10 | How valuable are the commodity assets to investors? diversification and spanning = 상품 자산 편입의 투자자에 대한 편익link Wang, Jah-Yeun; 왕제연; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 11 | Hull-White 모형을 이용한 구조화 채권 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the valuation of structured notes using the Hull-white modellink 최재영; Choi, Jae-Young; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 12 | KOSPI 200 선물지수 괴리에 대한 실증연구 = An emprical study on the mispricing of KOSPI 200 futures marketlink 진석규; Jin, Seuk-Cyu; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 13 | KOSPI200 분산스왑의 공정분산가 산출방법론의 성과분석과 내재변동성 효과에 대한 실증분석 = An Empirical Analysis of the KOSPI200 Variance Swap: Pricing and Implied Volatility Effectlink 조용재; Cho, Yong-Jae; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 14 | KOSPI200 선물지수를 이용한 일중 반전 현상 분석 = Intraday price reversals in the KOSPI200 futures marketlink 박갑종; Park, Gab-Jong; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 15 | KOSPI200 주가지수 옵션의 모델-프리 내재변동성의 미래예측력 실증연구 = The predictability of model-free implied volatility in the KOSPI200 index option marketlink 김수경; Kim, Su-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 16 | KOSPI200의 확률 과정에 관한 실증 연구 : 베이지안 MCMC를 이용하여 = An empirical study on the stochastic process of KOSPI200 : using the Bayesian MCMC methodologylink 김기훈; Kim, Ki-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 17 | LIBOR 시장모형을 이용한 MBS 가치평가에 관한 연구 = An Empirical Study of MBS Valuation Using the LIBOR Market Modellink 박태준; Park, Tae-Jun; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 18 | LIBOR 시장모형을 이용한 주택저당증권의 가치평가 = Pricing mortgage backed securities using the LIBOR market modellink 김일환; Kim, Il-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 19 | Schwartz-moon 모형을 이용한 인터넷 기업의 가치평가에 대한 연구 : 다음 커뮤니케이션 사례 = On the valuation of internet companies in korea using the schwartz-moon model : the vase of daum communication co.link 김두남; Kim, Du-Nam; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 20 | (The) effects of Privatization : a clinical analysis of the privatization of Korean bank = 은행 민영화의 효과 분석 : 한국의 은행들을 대상으로link Jun, Seung-Il; 전승일; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 21 | Yield curve 리스크 관리에 대한 연구 : 주성분분석 및 KRD 모형 중심으로 = A study on the yield curve risk management : using the principal components model and the key rate duration modellink 이우성; Lee, Wu-Seong; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 22 | 고빈도 자료를 이용한 변동성 측정 및 예측 성과에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on measuring and forecasting performance of volatility using high frequency datalink 송재환; Song, Jae-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 23 | 구조화 채권에 관한 연구 : callable range daily accrual note를 중심으로 = A study on callable range daily accrual noteslink 최영진; Choi, Young-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 24 | 구조화채권 가격결정에 대한 실증연구 : Quanto floaters를 중심으로 = An empirical study on the valuation of Quanto floaterslink 신현진; Shin, Hyun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 25 | 국내 주식형 펀드의 스타일 분석과 운용 성과에 관한 연구 = A study on the fund management style and performance in the Korea equity fund marketlink 임은아; Im, Eun-A; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 26 | 국내회사채의 신용스프레드 변화량의 결정요인에 대한 실증연구 = An empirical study on the determinants of credit spread changes of corporate bonds in the korean marketlink 김진아; Kim, Jin-A; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 27 | 국채 CDS 프리미엄의 결정 요인 분석 : CIR++모형을 중심으로 = An analysis of sovereign CDS premium with CIR++ modellink 주영광; Joo, Young-Kwang; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 28 | 금융위기 시 원화 이자율 스왑 스프레드 변화에 관한 실증연구 = an empirical analysis on the swap spread changes of the korean won interest rate swap in times of financial crisislink 차덕영; Cha, Doug-Young; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 29 | 기업가치 변동성의 결정요인에 대한 연구 : Merton모형을 적용하여 = An empirical study on the determinants of the firm value volatility using the Merton modellink 유영찬; Yoo, Young-Chan; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 30 | 대규모 주문불균형의 정보효과에 대한 실증분석 = An empirical study on the information effect of abnormal order imbalanceslink 안재율; Ahn, Jae-Yull; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 31 | 동아시아권 은행의 신용평가사 신용등급과 시장내재 부도위험의 갭 분석 = Are the ratings of east asian banks biased downward?link 김종인; Kim, Chong-In; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 32 | 두 가지 상태변수를 고려한 MBS 가치산정에 관한 연구 = An empirical study of the valuation of mortgage-backed securities using a two-state-variable modellink 김남수; Kim, Nam-Su; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 33 | 무보증회사채 신용등급 변경의 정보효과에 관한 실증연구 : 장·단기 주가수익률변화를 중심으로 = An empirical study on the information effect of the unsecured bond rating changes in Korealink 고영우; Koh, Young-Woo; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 34 | 무수익자산 유동화증권 가격결정에 관한 실증분석 = An empirical analysis of pricing of asset-backed securities based on non-performing loanslink 김성훈; Kim, Sung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 35 | 무차익거래모형을 이용한 구조화채권 가격결정에 관한 연구 = A study of the valuation of structured notes using no-arbitrage modelslink 최윤성; Choi, Yoon-Seong; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 36 | 변액연금보험의 보증옵션 가치평가 방법 연구 : 생존급부를 중심으로 = A study on the valuation of embedded options in variable annuitieslink 안병훈; Ahn, Byoung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 37 | 부도확률, B/M Equity, 기업규모와 주가수익률의 관계에 대한 실증분석 = An empirical study on the relationship among bankruptcy probability, Book-to-Market equity, size and expecte stock returnslink 황수민; Hwang, Soo-Min; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 38 | 사모 Refixing 전환사채의 가치평가에 관한 연구 = On the valuation of private refixing convertible bondslink 김진국; Kim, Jin-Gook; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 39 | 산업별 주가지수의 극단적 수익률간 상관관계 실증분석 = On the correlation of extreme returns of industrial stock indiceslink 김형재; Kim, Hyoung-Jae; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 40 | 시계열 모형을 이용한 환율예측 및 기술적 투자에 관한 연구 = Foreign exchange rate forecasting and technical trading rules using time series modelslink 류시영; Ryu, Si-Young; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 41 | 시점간 자본자산 가격결정 모형에 대한 한국 시장에서의 실증분석 = An empirical study on intertemporal capital asset pricing model in the Korean marketlink 홍성기; Hong, Sung-Ki; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 42 | 신용디폴트스왑시장과 채권시장의 신용스프레드 관계에 대한 실증연구 = An empirical study on the relationship of credit spreads between a credit default swap market and a bond marketlink 마국환; Ma, Kook-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 43 | 원/달러 환율 예측 모형의 비교분석 연구 = A horse race of the Korean Won/US dollar exchange rate forecasting modelslink 홍성완; Hong, Song-Wan; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 44 | 원화 이자율 스왑 스프레드에 대한 실증연구 = An empirical analysis on the swap spreads of the korean won interest rate swaplink 한석진; Han, Suk-Jin; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 45 | 이자율파생상품에 대한 이자율 기간구조의 영향과 변동성 요인 분석 : KRW IRS swaption을 중심으로 = An empirical analysis of common factors governing the implied volatility movements of KRW IRS swaptionslink 이범진; Lee, Bum-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 46 | 이행성보증료의 적정가치 평가에 관한 실증 연구 : Kim, ramaswamy and sundaresan 모형을 중심으로 = An empirical study on the valuation of the premium of performance guarantees using the Kim, ramaswamy and sundaresan modellink 정두화; Jung, Doo-Wha; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 47 | 장개시전 동시호가기간의 가격발견기능과 정보효율성에 관한 연구 = Price discovery and information efficiency during the preopening periodlink 이승훈; Lee, Seung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 48 | 주문 불균형의 KOSPI 200 개별 주식 수익률에 대한 영향의 실증 분석 = An empirical study on the order imbalance and KOSPI 200 individual stock returnslink 박호경; Park, Ho-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 49 | 주식형 펀드의 자금유입이 주식시장에 미치는 영향 = The effects of equity mutual fund flows on the Korean stock marketlink 임지윤; Lim, Ji-Yun; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 50 | 중앙은행의 구두개입이 원/달러 외환시장에 미치는 영향에 관한 실증분석 = On the effects of official intervention announcements on the won/dollar foreign exchange marketlink 변성섭; Byun, Sung-Seob; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 51 | 칼만필터를 활용한 이자율 기간구조 및 신용위험 측정 = Estimating the term structure of interest rates and default risk using Kalman Filterlink 김성환; Kim, Sung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 52 | 코스닥50 지수종목 변경에 대한 가격 및 거래량 효과에 대한 실증분석 = An empirical analysis on the price and volume effects associated with changes in the KOSDAQ 50 Listlink 이동주; Lee, Dong-Ju; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 53 | 파생금융상품이 통화정책 파급경로에 미치는 영향 : 주식관련 파생금융상품을 중심으로 = The impacts of financial derivatives on the monetary policy transmissionlink 박영환; Park, Yung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 54 | 펀더멘탈 인덱스 기법의 한국 주식시장에서의 효용성과 그 성과 요인에 대한 연구 = A study on the fundamental index method in the korean stock market : its usefulness and attribution analysislink 이창헌; Lee, Chang-Hun; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 55 | 펀드규모와 성과에 관한 연구 : 국내시장의 주식형 공모펀드를 대상으로 = On the relationship between fund size and performance in the korean equity fund marketlink 오봉록; Oh, Bong-Lok; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 56 | 한국 시장의 이자율 스왑 스프레드 결정요인에 대한 실증분석 연구 = An Empirical study on the determinants of interest rate swap spreads in the korean marketlink 김현진; Kim, Hyun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 57 | 한국주택금융공사 발행 MBS의 트렌치별 콜 조항이 기대만기와 가격결정에 미치는 영향 = The effect of a call clause on the expected maturities and the prices of the MBS tranches issued by KHFClink 이윤진; Lee, Yun-Jean; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 58 | 한국채권시장의 회사채 가격 결정에 대한 실증 연구 = An empirical study of pricing corporate bonds in the Korean bond marketslink 김재우; Kim, Jae-Woo; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 59 | 회사채 신용부도스왑 스프레드에 관한 실증 연구 = An Empirical Analysis on Corporate Credit Default Swap Spreadslink 민준홍; Min, Joon-Hong; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 60 | 회사채 신용스프레드와 무위험이자율과의 상관관계에 대한 실증 연구 = An empirical study on the relationship between credit spreads of corporate bonds and the risk-free interest ratelink 민남규; Min, Nam-Kyoo; et al, 한국과학기술원, 2005 |
