| 1 | A parallel Monte Carlo simulation on cluster systems for financial derivatives pricing Kim, J.S.; Byun, Suk Joon, 2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation, IEEE CEC 2005, v.2, pp.1040 - 1044, IEEE, 2005-09-02 |
| 2 | Analytic Approximations for Valuing Ratchet Caps in the LIBOR Market Model Byun, Suk Joon, Asian Finance Association conference, 2004 |
| 3 | Closed-form Upper Bounds for the Optimal Exercise Boundary of American Put Byun, Suk Joon, Bachelier Finance Society 4th World Congress, Bachelier Finance Society, 2006-11 |
| 4 | Closed-form Upper Bounds for the Optimal Exercise Boundary of American Put Byun, Suk Joon, Asian Finance Association conference, 2006 |
| 5 | Expected volatility and mispricing in the KOSPI 200 index futures market = 코스피 200 지수의 기대변동성과 지수 선물의 가격 괴리 현상link Kim, Jun Hyuk; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 6 | Improving the predictability of stock market returns with the growth of options open interest Byun, Suk Joon; Kim, Jun Sik, 2013 FMA Annual Meeting, Financial Management Association, 2013-10-17 |
| 7 | IPO 저 성과현상과 고유변동성 퍼즐의 관계 : 한국 시장에서의 실증분석 = (A) study of relationship between IPO underperformance and the idiosyncratic risk puzzle : evidence from Korean IPOlink 이준혁; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 8 | KOSPI200 실현 변동성 추정: 부스팅 계열 모형과 거시경제변수를 중심으로 = KOSPI200 realized volatility estimation: focused on boosting models and macroeconomic variableslink 정민구; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 9 | KOSPI200 옵션 시장의 변동성 및 점프 위험 분석 = Volatility and jump risk in the KOSPI200 index option marketlink 박진환; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 10 | New Bounds on American Option Prices Kim, In Joon; Chang, Geun Hyuk; Byun, Suk Joon, KAIST Business School Working Paper Series KBS-WP-2007-009, 2007-05 |
| 11 | New Bounds on American Option Prices Kim, In Joon; Chang, Geun Hyuk; Byun, Suk Joon, Korean Academic Society of Business Administration, pp.1 - 32, Korean Academic Society, 2007-05 |
| 12 | Recession prediction using yield curve and stock market liquidity deviation measures in South Korean market = 이자율곡선과 주식시장 유동성 편차 측정을 통한 불황 예측 : 한국시장을 중심으로link Choi, Ju Hee; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 13 | (The) insurance sector development in Korea and Mongolia = 한국과 몽고의 보험산업발전의 비교연구link NADMIDTSEDEN, DULAMSUREN; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 14 | 거래 데이터로부터 정보식별 및 VPIN 모형비교: Kospi200 선물시장을 중심으로 = Information identification and VPIN model comparison from transaction data: Focusing on the Kospi200 futures marketlink 김창균; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 15 | 거시경제 지표를 고려한 원유 가격 예측 모형에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the crude oil price forecasting model with macroeconomic factorslink 이승형; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 16 | 기계학습 기반 비모수적 옵션 가격 평가 모형의 코스피200 지수 옵션에 대한 적용 = Application of non-parametric option pricing model based on machine learning for KOSPI200 index optionlink 임헌세; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 17 | 기관수요예측경쟁률이 IPO수익률에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study on the impact of institutional demand forecasting competition rate on IPO rate of returnlink 함동균; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 18 | 기업 펀더멘탈을 이용한 하이브리드 베타 추정법의 국내시장 적합성 실증분석 = Empirical analysis for hybrid beta, using firm fundamentals in korean financial marketlink 권순신; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 19 | 꼬리 베타를 이용한 한국 주식시장 수익성 예측 실증연구 = (An) empirical study on Korean stock market profitability prediction using the tail betalink 이국진; 변석준; Byun, Suk Joon; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 20 | 다양한 통계적 기법을 활용한 한국 기업의 부도 예측 연구 = (A) study on the prediction of Korean firms' bankruptcy using various statistical techniqueslink 강우람; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 21 | 다중 이자율 기간구조를 활용한 스왑션 가치평가 및 델타 헤지 분석 = Swaption valuation and delta hedging analysis using multiple interest rate term structurelink 최찬규; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 22 | 단기 반전 효과와 모멘텀 합성 전략 : 유가증권시장(KOSPI)를 중심으로 = Short-term reversal effect and momentum synthesis strategy : focusing on the Korean stock market (KOSPI)link 한승표; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 23 | 대안 3요인 모형을 통한 한국주식시장에서의 잔차모멘텀 실증분석 = Residual momentum using alternative 3 factor model: Evidence from Korean stock marketlink 오치헌; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 24 | 변동성 미소 내재 민감도 : KOSPI200 옵션을 중심으로 = Smile implied greeks : KOSPI200 optionslink 이재열; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 25 | 비모수적 꼬리 위험 추정을 이용한 KOSPI 200 위험 프리미아 분석 = Identification of the KOSPI 200 risk premia via non-parametric estimation of jump tail risklink 홍정화; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 26 | 시간 의존적 복권 성향 선호와 횡단면 수익률 분석 : 한국 시장을 중심으로 = Time-dependent lottery preference and the cross-section of stock returns in the Korean marketlink 한기섭; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 27 | 시장 구성요소 포트폴리오와 예정된 거시경제지표 발표 사이의 Systematic cojumps : 한국시장을 중심으로 = Systematic cojumps between market component portfolios and scheduled macroeconomic announcements : evidence from Korean stock marketlink 김송희; 변석준; Byun, Suk Joon; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 28 | 연구개발비 품질과 기업가치에 관한 실증 분석: 한국 시장을 중심으로 = Empirical analysis on R&D expenditure quality and corporate value: emphasis on korean marketlink 박지선; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 29 | 온라인 주식토론방 활성도가 주가와 거래량의 교호관계에 미치는 영향 = Impact of activeness in internet stock message boards on the relations between trading volume and stock priceslink 송정한; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 30 | 옵션 내재변동성 변화 기대함수를 이용한 최소분산 델타 추정 및 인공신경망을 활용한 내재변동성 변화 예측 : 코스피200 옵션을 중심으로 = Minimum variance Delta estimation using expectation function of option implied volatility change and predicting implied volatility change using artificial neural network : for the KOSPI200 optionslink 이규형; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 31 | 저변동성을 기반으로 하는 변동성 타이밍 전략 = Volatility timing strategy under low volatility portfoliolink 류병석; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 32 | 주식가격의 일중 변동성과 레버리지/인버스 ETF의 리밸런싱 = Intraday stock price volatility with leveraged/inverse ETF rebalancinglink 배정호; 변석준; Byun, Suk Joon; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 33 | 한국 시장에서의 주식 초과 수익률과 이자율 위험의 관계에 대한 실증분석 = Stock excess return and interest rate risk in korea stock marketlink 권오빈; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 34 | 한국 주식시장에서의 VPIN 모형 비교: bulk classification vs trade rule = Comparing VPIN models in the korean stock market: bulk classification vs trade rulelink 신성민; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 35 | 한국 주식시장에서의 가격 앵커링 효과와 단기 반전 현상 연구 = Price anchor and short-term reversal: empirical study on korean stock marketlink 김영건; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 36 | 한국 주식시장에서의 모멘텀을 활용한 가치요인의 재고 = Finding value using momentum in Korean stock marketlink 이용준; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 37 | 한국 주식시장의 조건부 유동성 리스크 프리미엄 분석 = (The) pricing of conditional illiquidity risk premium in Korea stock market.link 장한이; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 38 | 한국시장의 노동레버리지와 주가수익률에 대한 횡단면 분석 = (The) cross-section of labor leverage and equity returns in Korean stock marketlink 김재현; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
