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Browse "Graduate School of Finance(금융전문대학원)" by Author Ahn, Chang-Mo

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1
KOSDAQ 50 주가지수 현물시장과 선물시장의 선도-지연관계에 대한 연구 = An analysis of the lead-lag relationship between KOSDAQ50 cash index and futures marketlink

노태일; Noh, Tae-Il; et al, 한국과학기술원, 2002

2
KOSPI 200지수옵션시장에서 변동성 예측의 유용성에 관한 연구 = A study on the effectiveness of volatility forecasts in the KOSPI 200 index optionlink

이왕익; Lee, Wang-Ik; et al, 한국과학기술원, 2001

3
KOSPI200 지수 옵션시장에서의 변동성 연구를 통한 blaxk-scholes모형과 jump-diffusion모형의 비교 = Comparison of black-scholes model and jump-diffusion model through research of volatility in KOSPI200 index option marketlink

이성민; Lee, Sung-Min; et al, 한국과학기술원, 2001

4
KOSPI200 지수의 현물시장과 파생시장간 선도-지연관계에 대한 실증분석 = An empirical study on the lead-lag relationship between the KOSPI200 cash index and its derivatives marketslink

지천삼; Ji, Cheon-Sam; et al, 한국과학기술원, 2002

5
KOSPI200 콜옵션가격과 기초자산의 변동방향에 관한 연구 = A study on the changing directions of KOSPI200 call option prices and the underlying indexlink

최욱; Choi, Wook; et al, 한국과학기술원, 2002

6
VaR 측정 방법의 비교 분석 = Comparative analysis of VaR estimation methodologieslink

정호섭; Jeung, Ho-Seob; et al, 한국과학기술원, 2000

7
경제구조변동기에 시장리스크 측정을 위한 VaR모형의 한계점 실증분석 및 대책방향에 관한 연구 = Empirical study on drawbacks of VaR model in the period of the structural change of economy and consideration of the counterplanlink

이정; Lee, Jung; et al, 한국과학기술원, 2000

8
경제적 부가가치와 재무비율을 활용한 기업가치 예측 = Prediction of firm value with economic value added and financial ratioslink

이환승; Lee, Hwan-Seung; et al, 한국과학기술원, 2000

9
과열시기의 VaR 모델을 보완하는 스트레스 테스팅 기법에 관한 실증연구 = An empirical study on a stress testing method for VaR model in hectic dayslink

차봉수; Cha, Bong-Soo; 김인준; 안창무; 이인무; Kim, In-Joon; et al, 한국과학기술원, 2001

10
기업대출 신용 스프레드에 대한 실증 연구 = An empirical study of credit spreads on corporate loanslink

장상규; Jang, Sang-Kyoo; et al, 한국과학기술원, 2002

11
단순접근법을 이용한 KOSPI200 지수옵션 평가와 괴리율에 관한 분석 = An empirical study of percentage difference and pricing of KOSPI200 index options by the simple approach methodlink

서영완; Seo, Young-Wan; et al, 한국과학기술원, 2001

12
대재해 채권을 이용한 대재해 위험 관리에 관한 연구 = Catastrophic risk management using "Cat Bonds"link

류운종; Ryoo, Woon-Jong; et al, 한국과학기술원, 2002

13
바젤 사후검증기준을 적용한 Value-at-Risk 모형의 비교 = A comparison of value-at-risk models under the basel backtesting criterialink

윤종선; Yoon, Jong-Seon; et al, 한국과학기술원, 2002

14
변동성 추정과 예측 : Kospi 200 지수를 중심으로 = A study on volatility estimation and prediction : concentrating on Kospi 200 indexlink

김건호; Kim, Kon-Ho; et al, 한국과학기술원, 2000

15
상장기업의 기업가치와 기업가치수익률변동성에 관한 연구 : Merton 모형을 중심으로 = An analysis of the firm value and the volatility of the firm value return : utilizing the Merton modellink

최진열; Choi, Jin-Yeol; et al, 한국과학기술원, 2002

16
시장리스크 측정을 위한 내부모형 검증방안 = An approach to evaluate internal models for market risk measurementlink

임철순; Lim, Chul-Soon; et al, 한국과학기술원, 2001

17
신용공여를 감안한 채권담보부증권의 가치 평가 = A valuation of collateralized bond obligations with credit linelink

서정현; Seo, Jung-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2001

18
우리나라 전환사채의 가격평가에 관한 연구 = A study on convertible bonds pricing in the Korean financial marketslink

김천; Kim, Chun; 안창모; 김인준; et al, 한국과학기술원, 2002

19
우리나라의 주택저당담보부증권의 가치결정에 관한 연구 : KoMoCo발행 MBS2001-1을 중심으로 = A study on the valuation of mortgage-backed securities in Korea : focused on MBS2001-1 of KoMoColink

김정기; Kim, Jung-Ki; et al, 한국과학기술원, 2002

20
이자율 기간 구조 추정모형의 비교 연구 : McCulloch의 삼차 스플라인과 nelson-siegel의 parsimonious 방법을 중심으로 = A comparative study of interest rates term structure estimation : by McCulloch cubic spline and nelson-siegel parsimonious modelslink

이수진; Lee, Soo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2001

21
이자율 파생상품 가격결정 모형 연구 : Heath-Jarrow-Morton Paradigm 하의 Markovian Model을 중심으로 = A study on interest rate derivatives pricing model : focus on Markovian Model under Heath-Jarrow-Morton paradigmlink

권득우; Kwon, Deuk-Woo; et al, 한국과학기술원, 2000

22
주가 급락 전후의 KOSPI 200 지수 옵션 시장의 효율성 검증 : 박스 스프레드 전략을 활용하여 = Tests of market efficiency of the KOSPI 200 index options market by using box spread strategylink

정호균; Jung, Ho-Kyoon; et al, 한국과학기술원, 2001

23
주식포트폴리오를 이용한 VaR 측정모형의 비교연구 = A study on the differences in VaR measurement models applied to stock portpoliolink

정창현; Jung, Chang-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2000

24
코스닥 시장에서의 최초공모주 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the pricing of IPO stocks in the KOSDAQ marketlink

유기원; Yoo, Gi-Won; et al, 한국과학기술원, 2002

25
포트폴리오 신용위험 모형의 적용에 관한 연구 = A study on the application of portfolio credit risk modelslink

박용진; Park, Yong-Jin; et al, 한국과학기술원, 2002

26
한국 기업에 대한 외국인 주식 보유율과 기업 가치 = Foreign ownership and the firm values in Korealink

최승우; Choi, Seung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2002

27
한국 주식시장에서의 Factor-IGARCH를 이용한 VAR모형의 적합성 검증 = The performance of VAR model based on factor-IGARCH process in the Korean stock marketlink

김종철; Kim, Jong-Chul; et al, 한국과학기술원, 2001

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