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Browse "Graduate School of Finance(금융전문대학원)" by Author 노재선

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1
a study of open-end equity fund flows: the case of chinese market = A study of open-end equity fund flows: the case of chinese marketlink

Wu, Meng; Wu Meng; et al, 한국과학기술원, 2008

2
ALM을 통한 효율적 자산 운용 방안 연구 : 생명 보험 회사의 종신 보험을 중심으로 = Efficient asset management through ALMlink

최병권; Choi, Byung-Kwon; et al, 한국과학기술원, 2007

3
(An) empirical study on the relationship between the returns of stock prices and foreign exchange rate in industry level of korean financial market = 주식 수익률과 환율 수익률간의 상관관계에 관한 실증 분석link

Zheng, Mei-hua; 정미화; et al, 한국과학기술원, 2009

4
Credit default swap pricing의 actuarial approach를 통한 사례연구 : Hull and white가 제시한 부도확률을 이용하여 = An empirical study on credit default swap contract by actuarial approach using hull and white modellink

신준형; Shin, Jun-Hyung; et al, 한국과학기술원, 2007

5
DLS 가치평가에 관한 연구 : Gold, WTI 연계증권을 중심으로 = On the valuation of derivatives linked securities related to Gold and WTI DLSlink

장우성; Chang, Woo-Sung; et al, 한국과학기술원, 2007

6
IRS Swaption에 대한 LMM 모형의 적합 방법에 대한 실증 연구 = Empirical study for calibration of IRS swaption using LMM modellink

정성윤; Jung, Sung-Yoon; et al, 한국과학기술원, 2008

7
KOSPI 200 지수옵션 시장에서의 왜도와 첨도가 보정된 Black-Scholes 모형에 관한 실증 연구 = An empirical study on skewness- and kurtosis-adjusted Black-Scholes model in KOSPI 200 index optionlink

홍광표; Hong, Kwang-Pyo; et al, 한국과학기술원, 2009

8
KOSPI200 선물시장에서 투자자 유형별 거래량-변동성-가격 간의 영향에 관한 실증분석 = An empirical study on the impact of investor group of trading volume-volatility- price relation in the KOSPI200 index futures marketlink

시유진; Si, Yoo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2009

9
KOSPI200 지수를 이용한 covered call 지수 구성과 효용도 분석 = The composition and utility of covered call index using KOSPI200 indexlink

김석환; Kim, Suk-hwan; et al, 한국과학기술원, 2008

10
Shifted lognormal LIBOR market model을 이용한 이자율 옵션 변동성 추정 = Calibration of the volatility smile in interest rate option using shifted lognormal LIBOR market modellink

하서진; Ha, Seo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2008

11
(The) US subprimee crisis' domino in China : empirical study of the crsis contagion = empirical study of the crsis contagionlink

Cai, Mengzhe; Noh, Jaesun; et al, 한국과학기술원, 2008

12
기온지수를 통한 날씨파생상품 가격결정법 연구 = A study on the methodology for pricing weather derivatives based on HDD/CDD indiceslink

김민우; Kim, Min-Woo; et al, 한국과학기술원, 2009

13
독립성분분석을 이용한 이자율 기간구조의 추정 및 예측 = Estimating and forecasting of korean term structure using independent component analysislink

강지원; Kang, Ji-won; et al, 한국과학기술원, 2008

14
레버리지(D/E), Altman’s Z와 주가수익률의 관계에 대한 실증분석 = An empirical study on the relationship among debt to equity, Altman’z and expect stock returnslink

정성환; Jung, Sung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2007

15
변동성 지수를 이용한 콜-풋 옵션가격 스프레드의 예측연구 = A study on forecasting the spread of call-put option prices using volatility indexlink

김은우; Kim, Eun-Woo; et al, 한국과학기술원, 2007

16
시장 및 산업 불확실성이 국내 설비투자에 미치는 효과 분석 = The effects of uncertainty on domestic aggregate investment : an empirical analysislink

부기원; Boo, Gi-Weon; et al, 한국과학기술원, 2008

17
신용 디폴트 스왑을 이용한 벤치마크 무위험 이자율 추정 : 국채이자율과 스왑 이자율의 비교 = Estimation benchmark risk-free rate using credit default swaplink

송찬석; Song, Chan-Seok; et al, 한국과학기술원, 2009

18
신용등급과 자본구조결정 = Credit ratings and capital structure decisionlink

박종무; Park, Jong-Moo; et al, 한국과학기술원, 2009

19
신용부도스왑의 프리미엄과 신용스프레드에 대한 신용등급의 영향 = The effect of credit ratings on credit default swap premium and credit spreadlink

이지석; Lee, Ji-Seok; et al, 한국과학기술원, 2009

20
외환위기 이후 주가수익률 변동성에 대한 실증연구 : VAR 모형 및 BEKK 모형을 중심으로 = An empirical study on stock market volatility since financial currency crisis : using VAR model & BEKK modellink

홍철; Hong, Cheol; et al, 한국과학기술원, 2007

21
우리 기업의 배당성향과 이익증가율의 관계에 대한 실증분석 = Empirical study on the relationship between dividend payout ratio and future earnings growthlink

성광진; Sung, Kwang-Jin; et al, 한국과학기술원, 2007

22
자산부채관리를 위한 이자율 기간구조 모델의 성과 분석 : Hull-white model = Performance analysis of interest rate term structure model for asset liability management : hull-white modellink

전영호; Jun, Young-Ho; et al, 한국과학기술원, 2009

23
전사적위험관리(Enterprise Risk Management; ERM)와 기업가치와의 관계 분석 : 국내은행에 대한 실증분석을 바탕으로 = The analysis on the relation between Enterprise risk management and firm value : based on empirical analysis on the Korea bank industrylink

장효식; Jang, Hyo-Shik; et al, 한국과학기술원, 2008

24
주식선택권의 공정가치 산정방법에 관한 연구 및 실증분석 = A fair value model and empirical study of share optionlink

박현섭; Park, Hyun-Seop; et al, 한국과학기술원, 2007

25
중앙은행의 외환시장 개입이 외환시장에 미치는 영향에 관한 실증연구 : 2008년 금융 위기를 중심으로 = An empirical study on the effects of foreign exchange market intervention : period of 2008 global financial crisislink

김윤진; Kim, Yoon-Jin; et al, 한국과학기술원, 2009

26
프로젝트 파이낸스의 신용 스프레드에 관한 실증분석 : 해외 프로젝트를 중심으로 = An empirical study on credit spreads of project financelink

장우영; Jang, Woo-Young; et al, 한국과학기술원, 2007

27
한국 시장에서의 애널리스트 이익 예측치 분산과 주식 수익률 간의 관계 = A study on dispersion in analyst’s earnings forecast and the future stock returnslink

김병준; Kim, Byeong-Jun; et al, 한국과학기술원, 2009

28
한국 증권시장에서의 주가 수익률 변동성 모형 성능 비교 = An empirical study on the performance of the volatility forecast models in the korean stock marketlink

선효정; Sun, Hyo-Jung; et al, 한국과학기술원, 2008

29
회사채 평가 모형에 관한 실증연구 = An empirical analysis of corporate debt pricing based on structural modelslink

김정민; Kim, Jung-Min; et al, 한국과학기술원, 2008

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