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202
한국시장에서 팩터모형의 기반한 채권 포트폴리오의 Value at Risk 측정 : 거시경제 및 금융 스트레스 영향이 VaR에 미치는 효과 중심으로 = (A) factor based approach of bond portfolio value at risk in South Korea : Focusing on the effects of macroeconomics and financial stress in VaRlink

강민수; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019

203
이자율 불확실성에 대한 국내 금융기관의 의사결정 : 이자율스왑을 중심으로 = (The) decision making of Korean financial firms under interest rate uncertainty with interest rate swapslink

정형주; 김동석; et al, 한국과학기술원, 2019

204
사회적책임활동이 국내 기업의 주식수익률에 미치는 영향 분석 : 글로벌 금융위기 기간을 중심으로 = (The) effect of corporate social responsibility on stock returns in Korean stock market during the financial crisislink

김용덕; 박광우; et al, 한국과학기술원, 2019

205
기관투자자의 출구 전략을 고려한 단기 역전 현상 요인에 대한 연구 = (The) factors of short term reversal and institutional exitlink

강현정; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018

206
한국 주식시장에서 대형 손실 금액을 고려한 포트폴리오 최적화의 경제적 가치 분석 = (An) analysis of the economic value of controlling for large losses in portfolio selection in the korean stock marketlink

지우진; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

207
모델 리스크를 조정한 최적 헤지 비율의 KOSPI 200 옵션시장에의 적용 = Model risk adjusted hedge ratios : an application to the KOSPI 200 index option marketlink

이세준; 변석준; Byun, Sukjoon; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

208
코스피 200 시장에서 구간 내재변동성의 예측 성과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on forecasting performance of corridor implied volatility in the KOSPI 200 Marketlink

이승환; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

209
국내 시장의 모멘텀 붕괴 현상을 이용한 전략 = (A) crash-adjusted momentum strategy in Korean stock marketlink

문동욱; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2018

210
한국 주식시장에서 주주환원수익률의 주식수익률 예측력에 관한 실증연구 = (An) emprical study on payout yield as predictor of stock return in korean marketlink

추가람; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

211
Click or call, 국내 장외와 장내 채권 시장의 유동성 및 비용 차이 분석 = Click or call ? the difference between auction and search in the over-the-counter market in Korean bond tradinglink

허준홍; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

212
Time series momentum in the Chinese commodity futures market = 중국 상품 선물 시장에서의 시계열 모멘텀link

Ham, Hyuna; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2018

213
공매도자의 산업정보 활용에 대한 실증적 연구 = (An) empirical study on short selling in terms of industry informationlink

정현주; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

214
경제상태변수와 거시경제활동의 관계에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the relation between the exposure to state variables and macroeconomic activitylink

편하니; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2018

215
수익률예측요인을 이용한 국내 주식과 채권 수익률에 관한 연구 = (An) empirical study on the cross-section and time series of stock and bond returns in Korean market : focusing on the CP factorlink

박종선; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

216
감리지적 기업의 배당 정책에 대한 연구 = dividend policy of accounting fraud firms in the Korean marketlink

남동석; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2018

217
Accruals, cash flows, and operating profitability in the cross-section of stock returns in Korean security markets = 한국 금융시장에서 발생금액 이례현상, 현금흐름, 영업수익률에 대한 수익률의 횡단면 분석link

Nam, Soon Ku; Koh, Woo Hwa; et al, 한국과학기술원, 2018

218
SRISK모형을 활용한 시스템적 위험 측정 및 거시경제변수 예측 실증 연구 = Systematic risk measurement and macroeconomic variables prediction using SRISK modellink

박찬재; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018

219
한국 주식시장에서의 체계적 꼬리 위험과 수익률 간의 관계 = Is systematic tail risk priced in the Korean stock market?link

권지연; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

220
국제유가 충격이 주식시장에서 수익률과 변동성의 관계에 미치는 영향 = (The) impact of oil price shocks on the relationship between Korean stock market return and volatilitylink

류시현; 변석준; Byun, SukJoon; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

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