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개별주식 Options의 이론가격 결정모델에 관한 실증 연구 = An empirical study on the pricing models for the equity optionslink 한명희; Han, Myung-Hee; et al, 한국과학기술원, 2002 |
국소 변동면을 활용한 KOSPI 200 옵션에 대한 정적 헤징 성과 실증 연구 = An empirical study on the efficient static hedging scheme for the KOSPI 200 options using the local volatility surfacelink 김한섭; Kim, Han-Sub; et al, 한국과학기술원, 2010 |
변동성 추정방법의 비교 = A comparison of the volatility estimation methodslink 이종우; Lee, Jong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
옵션가치평가를 위한 adaptive mesh model과 quadrature method 의 비교연구 = Comparative study on adaptive mesh model and quadrature method in valuing optionslink 김도엽; Kim, Do-Yup; et al, 한국과학기술원, 2004 |
첨도·왜도를 이용한 옵션거래 실증분석 = An empirical analysis on kurtosis & skewness options tradinglink 정원현; Jung, Won Hyun; et al, 한국과학기술원, 2015 |
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