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Browse "Graduate School of Finance(금융전문대학원)" by Issue Date

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21	보유편익률에 영향을 받지 않는 무위험 이자율의 추정: 한국 시장을 중심으로 = Estimating risk-free interest rates unaffected by convenience yields from the Korean option market link 장세영; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022
22	주식 가격에 영향을 미치는 호가창 형태에 관한 연구 = Shape of limit order book affecting on price dynamics in Korea market link 박재만; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022
23	야간 정보 흐름이 갖는 실현 변동성 예측 성과에 관한 실증 연구: 이질적 자기회귀 모형을 중심으로 = Forecasting realized volatility with overnight information flow using heterogeneous autoregressive model link 김재영; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022
24	한국 주식시장에서의 수익률 반전현상과 수익률 예측에 관한 실증연구 = (An) empirical study on return reversals and return predictability in the Korean stock market link 김준혁; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022
25	일중데이터를 기반한 KOSPI 개별 주식들의 초단기 비정상 거래량과 주가수익률의 관계 = Intraday abnormal short-term trading volume and stock returns in KOSPI link 정현수; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022
26	팩터 구성 방법론 : 한국 주식시장의 규모, 가치 요인을 중심으로 실증 분석 = Dissecting sorting algorithms: empirical analysis of Korean size and value factor link 장수정; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022
27	넬슨-시겔 람다 모수의 한국 경제에 대한 예측력 분석 = (The) predictive power of the Nelson-Siegel lambda parameter in the South Korean economy link 윤재호; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2022
28	한국 주식시장에서 시장 감마에 따른 일중 모멘텀 현상에 대한 연구 = Short gamma exposure and market intraday momentum in Korea link 전상윤; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2022
29	한국 주식 시장에서의 유효 요인 연구 = (An) empirical study of effective factors in the Korean stock market link 박상원; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2022
30	ESG 팩터와 주식시장에서의 영향 : ESG 팩터 모멘텀 전략을 통한 알파 추구 = ESG factors in equity market : seeking alpha from ESG factor momentum strategy link 김재원; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2022
31	한국 주식시장에서 자사주 매입 공시 이전 공매도의 주가수익률 예측력에 대한 실증분석 = (An) empirical study on stock return predictability of short selling before share repurchase announcements link 박재현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2022
32	추정 오류 감소를 목적으로 수축 방법을 이용한 포트폴리오 최적화 = Portfolio optimization using shrinkage method to reduce the estimation error link 이호준; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022
33	High frequency volatility variation as a measure of performance for ETFs = ETF 성과 지표로서 고빈도 변동성 변화의 활용성 link Kim, Jae-Hong; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2022
34	투자자감정지수와 VKOSPI를 중심으로 한 Value-at-Risk와 한국 시장의 초과수익률 관계에 대한 실증연구 = Empirical study on value-at-risk and excess return in the Korean market focused on investor sentiment index and VKOSPI link 정승범; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022
35	GARCH 모형을 활용한 국채 선물 조건부 변동성이 한국 실질 국내 총생산에 미치는 영향 = (The) effect of conditional volatility in Korea treasury bond futures using GARCH Model on Korea's real GDP link 한정현; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022
36	뉴스기사의 지도학습 기반 텍스트 감성점수를 활용한 주가 수익률 예측 :한국 주식 시장 실증 분석 = Predicting returns with text sentiment scores from news: an empirical evidence from korean stock market link 김다인; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022
37	워드임베딩을 활용한 국내기업의 기업문화 정량화 및 재무적 성과와의 관계 = Quantifying corporate culture using word-embedding and its impacts on financial performance link 최성욱; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022
38	한국 채권시장에서의 정량적 거래기법의 유효성 실증분석 = (An) empirical study on the validity of quantitative trading in the korean bond market link 강기훈; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022
39	음원차트를 이용한 투자자 감정분석 및 한국 주식시장 수익률과의 관계에 대한 실증분석 = Relationship between music sentiment and Korean stock market returns link 김정우; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022
40	한국 주식시장 가치주 성과 결정 요인에 관한 분석 : 이익잉여금 요인 중심으로 = Determinants of Korean value stock performance: focus on retained earnings factor link 이재림; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022

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