한국시장에 상장된 ETF를 활용한 일중 이동평균 트레이딩 전략 실증분석(An) empirical analysis on the intraday moving average strategies in Korean market ETFs
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 강장구 | - |
| dc.contributor.advisor | Kang, Jangkoo | - |
| dc.contributor.author | 손해성 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-15T07:57:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-15T07:57:06Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=949164&flag=dissertation | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/294930 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2021.2,[iii, 47 p. :] | - |
| dc.description.abstract | 본 연구에서는 2002년 10월부터 2020년 10월까지 한국 시장에 상장된 68개의 ETF를 대상으로 일중 이동평균 트레이딩 전략의 성과를 단순보유전략 및 단순 이동평균 전략과 비교분석하였다. 또한 KOSPI200과 KOSDAQ150 지수와 이를 추종하는 KODEX200 ETF, KODEX 코스닥150ETF의 일중 이동평균 트레이딩 전략의 성과를 비교하였고, KOSPI200 선물과 KOSDAQ150 선물지수로 일중 이동평균 트레이딩 Long-Short 전략사용 시 지수 대비 월등한 성과가 도출되는지 살펴보았다. 68개의 ETF를 활용한 일중 이동평균 트레이딩 전략은 단순 보유전략 및 단순 이동평균 트레이딩 전략대비 낮은 수준의 성과를 나타냈다. ETF와 Index의 일중 이동평균 트레이딩 전략 성과 비교에서는 KODEX200 ETF가 KOSPI200 대비 우수하였으나, 거래비용 고려 시 KOSPI200을 하회하는 모습을 확인하였다. Long-Short 전략의 성과에서는 단기간의 장기 이동평균 적용 시, Index 일중 이동평균 전략성과 대비 통계적으로 유의미한 초과수익률을 보였다. | - |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | ETF▼a이동평균 전략▼a기술적 매매전략▼a롱숏 전략 | - |
| dc.subject | ETF▼aMoving Average▼aTechnical trading rules▼aLong-short strategy | - |
| dc.title | 한국시장에 상장된 ETF를 활용한 일중 이동평균 트레이딩 전략 실증분석 | - |
| dc.title.alternative | (An) empirical analysis on the intraday moving average strategies in Korean market ETFs | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
| dc.contributor.alternativeauthor | Son, Haesung | - |
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- KGSF-Theses_Master(석사논문)
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