한국 주식시장에서의 기준의존선호체계와 위험-수익관계에 관한 실증연구(An) empirical study on reference-dependent preferences and the risk-return trade-off in Korean stock market
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 조훈 | - |
| dc.contributor.advisor | Cho, Hoon | - |
| dc.contributor.author | 나명환 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-28T02:39:58Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-28T02:39:58Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=842556&flag=dissertation | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/265667 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 경영공학부, 2018.2,[v, 55 p. :] | - |
| dc.description.abstract | 이 논문에서는 한국 주식시장에서 위험과 수익률의 교환관계를 연구한다. 폰노이만-모르겐스턴 기대효용이론을 바탕으로 하는 전통적인 금융이론에서는 위험과 기대수익률 간에 양의 상관관계를 설명한다. 하지만 실증연구에 따르면, 위험과 기대수익간의 뚜렷한 상관관계가 나타나지 않거나 심지어 음의 상관관계가 관측된다. 이 논문에서는 기준의존선호체계를 바탕으로 투자자들이 수익을 얻었다고 인지하는 기업들에 대해서는 양의 위험-수익 상관관계를 관측할 수 있고, 손실을 입었다고 인지하는 기업들에 대해서는 그렇지 않음을 실증적으로 분석하였다. 이러한 실증분석의 결과에 대해 기준의존선호체계, 디스포지션 효과, 정보에 대한 과소반응 등 다양한 설명을 제시한다. | - |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | 전망이론▼a기준의존선호체계▼a위험-수익 교환관계▼a자본이익 이격도(CGO) | - |
| dc.subject | Prospect theory▼areference-dependent preferences▼arisk-return trade-off▼acapital gain overhanging | - |
| dc.title | 한국 주식시장에서의 기준의존선호체계와 위험-수익관계에 관한 실증연구 | - |
| dc.title.alternative | (An) empirical study on reference-dependent preferences and the risk-return trade-off in Korean stock market | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 :경영공학부, | - |
| dc.contributor.alternativeauthor | Na, Myeong-Hwan | - |
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- MT-Theses_Master(석사논문)
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